Preguntas finanzas de parar

2

1Resp

170Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

289Vistas

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por justSteve

2

3Resp

326Vistas

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2014 por Phil Christensen

2

1Resp

302Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

3

2Resp

244Vistas

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

735Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

3

1Resp

273Vistas

Estoy tratando de resolver esta pregunta sobre la teoría de la parada óptima. No sé cómo empezar. Cualquier pista sería muy útil

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2019 por psylo

5

1Resp

351Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Hope Pires

10

1Resp

265Vistas

Cómo probar que una distribución tiene una infinidad de decir?

Abierta

Preguntado el 26 de Agosto, 2013 por user5652

Preguntas finanzas parar

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Técnicas de regresión para bermudan Monte-Carlo

Precios de opción exótica cuyo pago depende del tiempo de parada

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Estoy tratando de resolver esta pregunta sobre la teoría de la parada óptima. No sé cómo empezar. Cualquier pista sería muy útil

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

Cómo probar que una distribución tiene una infinidad de decir?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: