Preguntas finanzas parámetro

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Xiong Chiamiov

1

1Resp
1014Vistas

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Abierta
Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov
Etiquetas :
Foto de perfil de Tom Carpenter

1

2Resp
185Vistas

Puede alguien explicar el algoritmo del filtro de partículas en detalle con la intuición

Abierta
Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Tom Carpenter
Etiquetas :
Imagen de perfil de Radu Marius Florin

2

3Resp
1637Vistas

Errores estándar robustos en los modelos GARCH (rugarch)

Resuelta
Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Radu Marius Florin
Etiquetas :
Foto de perfil de digiarnie

2

2Resp
371Vistas

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Abierta
Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie
Etiquetas :
Foto de perfil de Muhammed Refaat

2

1Resp
300Vistas

Forma práctica de estimar la sensibilidad de los precios a lo inesperado de las ganancias (es decir, post-ganancias de la deriva)?

Abierta
Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat
Etiquetas :
Foto de perfil de Radu Marius Florin

2

1Resp
553Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin
Etiquetas :
Foto de perfil de Chuck Rogers

2

1Resp
164Vistas

¿Cuáles son algunos de los parámetros razonables con tres procesos de Wiener?

Abierta
Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Chuck Rogers
Etiquetas :
Imagen de perfil de Radu Marius Florin

3

2Resp
1315Vistas

Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

Resuelta
Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin
Etiquetas :
Imagen de perfil de buzznfrog

3

2Resp
678Vistas

¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?

Abierta
Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por buzznfrog
Etiquetas :
Foto de perfil de digiarnie

4

1Resp
1007Vistas

¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

Abierta
Preguntado el 7 de Abril, 2016 por digiarnie
Etiquetas :
Foto de perfil de user3595

4

2Resp
983Vistas

Heston - ¿Qué importancia tiene la estimación inicial en la calibración y, si es muy importante, cuál sería una buena manera de obtener la estimación inicial?

Resuelta
Preguntado el 18 de Junio, 2013 por user3595
Etiquetas :
Foto de perfil de Nick Klauer

4

1Resp
2154Vistas

¿Cómo seleccionar eficazmente los parámetros de las órdenes en la modelización de series temporales?

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2014 por Nick Klauer
Etiquetas :
Imagen de perfil de Farrel

6

1Resp
1251Vistas

Ornstein frente a AR(1) para modelar datos estacionarios

Resuelta
Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Farrel
Etiquetas :
Foto de perfil de Aamer Shah

11

3Resp
16321Vistas

¿Cómo ajustar los parámetros del filtro de Kalman?<html>

Resuelta
Preguntado el 17 de Julio, 2013 por Aamer Shah
Etiquetas :
Imagen de perfil de Shawn

8

2Resp
877Vistas

Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

Abierta
Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Shawn
Etiquetas :
Foto de perfil de Simon Gibbs

15

1Resp
826Vistas

La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

Abierta
Preguntado el 1 de Julio, 2013 por Simon Gibbs
Etiquetas :
Foto de perfil de kbrinley

18

2Resp
3142Vistas

Estimación de los parámetros de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y CIR

Abierta
Preguntado el 10 de Mayo, 2013 por kbrinley
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X