Preguntas finanzas de options09

2

1Resp

110Vistas

¿Puedo replicar una opción con un tiempo de vencimiento de $t$ al operar en otra con vencimiento $T > t$?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2022 por Stephan

1

3Resp

106Vistas

¿Cómo afecta la inflación a los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por orj

2

1Resp

146Vistas

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por nullDev

2

1Resp

90Vistas

Cómo influyen los emisores de opciones en el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2022 por OverAchiever

5

1Resp

209Vistas

¿Por qué un operador de gamma largo se sienta en la oferta y la demanda?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por anil

3

1Resp

215Vistas

¿Podemos comerciar con theta?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2022 por TryingHardToBecomeAGoodPrSlvr

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

5

1Resp

165Vistas

A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Joe

2

1Resp

101Vistas

¿Por qué el valor intrínseco de mi opción de venta es mayor que el valor real de mi opción de venta en BSM? Código Python

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2022 por Darren

1

1Resp

162Vistas

Caracterización del precio de venta

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2022 por KD007

9

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

1

1Resp

165Vistas

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728

2

1Resp

85Vistas

¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por yael

2

1Resp

342Vistas

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por ML--

7

3Resp

633Vistas

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2022 por Dan Dman

1

1Resp

136Vistas

¿Cómo se extrae el arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2022 por Mostafa

1

2Resp

150Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por matt wilkie

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

5

1Resp

330Vistas

Volatilidad implícita de las opciones asiáticas según el modelo Black76

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2022 por ErnieTheGeek

1

1Resp

158Vistas

¿No tienen las opciones un precio asimétrico los ETFs inversos y apalancados, para el mismo índice subyacente?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por anon

3

1Resp

362Vistas

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2019 por Vrolijk

1

2Resp

209Vistas

¿Razones para el diferencial CMS y la tasa CMS como subyacentes para la acumulación de doble rango?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por Danny

3

2Resp

2071Vistas

¿Qué son los "muros de compra y venta" en torno a un precio de ejercicio, para acabar con la vega y evitar la gamificación?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2021 por Usuario no registrado

2

1Resp

335Vistas

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh

1

1Resp

547Vistas

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Quamis

2

1Resp

705Vistas

Derivación de la Vega Ponderada de Opciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por ultimatetechie

4

1Resp

324Vistas

Contabilización de las opciones sobre acciones devengadas mensualmente como compensación en GnuCash

Abierta

Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Ruben

7

1Resp

372Vistas

Vol, Gamma, Vega ¿esencialmente todos son iguales?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Thiyagu

5

1Resp

209Vistas

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Perica Zivkovic

7

1Resp

399Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson

Preguntas finanzas options

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¿Puedo replicar una opción con un tiempo de vencimiento de $t$ al operar en otra con vencimiento $T > t$?

¿Cómo afecta la inflación a los precios de las opciones?

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Cómo influyen los emisores de opciones en el precio de las acciones

¿Por qué un operador de gamma largo se sienta en la oferta y la demanda?

¿Podemos comerciar con theta?

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

A la hora de calcular el VIX, ¿cómo tratar el problema de la asimetría de los datos de las put y las call?

¿Por qué el valor intrínseco de mi opción de venta es mayor que el valor real de mi opción de venta en BSM? Código Python

Caracterización del precio de venta

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

¿Por qué las variaciones de la volatilidad implícita a diferentes precios de ejercicio coinciden exactamente entre sí?

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

¿Cuáles son algunos de los desarrollos recientes más interesantes relacionados con el aprendizaje automático en el ámbito del QF?

¿Cómo se extrae el arbitraje?

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Volatilidad implícita de las opciones asiáticas según el modelo Black76

¿No tienen las opciones un precio asimétrico los ETFs inversos y apalancados, para el mismo índice subyacente?

Cobertura óptima de las opciones: asimetría entre las posiciones largas y cortas de vol.

¿Razones para el diferencial CMS y la tasa CMS como subyacentes para la acumulación de doble rango?

¿Qué son los "muros de compra y venta" en torno a un precio de ejercicio, para acabar con la vega y evitar la gamificación?

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

Derivación de la Vega Ponderada de Opciones

Contabilización de las opciones sobre acciones devengadas mensualmente como compensación en GnuCash

Vol, Gamma, Vega ¿esencialmente todos son iguales?

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

volatilidad implícita y precio de ejercicio

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