Preguntas finanzas de option-strategies

1

1Resp

150Vistas

Tabla de P/L para una posición delta cubierta

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2024 por freeall

2

1Resp

118Vistas

P/L de una posición descrita en términos de Up-Gamma y Down-Gamma

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2024 por freeall

2

1Resp

88Vistas

Determinación de cupón convertible inverso

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por andrés

1

1Resp

116Vistas

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2023 por lrobb

1

1Resp

125Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

2

1Resp

149Vistas

Frecuencia óptima de cobertura delta en scalping gamma

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2023 por sunbaenim

1

1Resp

132Vistas

Modelo de valoración de opciones: Modelo Black-Scholes-Merton

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por Albert Island

2

0Resp

247Vistas

Opción de compra doble

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por jefe2000

2

4Resp

1916Vistas

¿Cómo calcular IVx (volatilidad implícita para un vencimiento específico) y el movimiento esperado con opciones?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por Mathew Paul

1

1Resp

123Vistas

¿Cómo funciona la expiración/asignación en una opción de compra cubierta sintética?

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Sawny

1

2Resp

276Vistas

¿Cuál es el efecto de una posición corta en acciones sobre el valor de una opción?

Abierta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2019 por Fabian

1

1Resp

96Vistas

¿Son iguales los precios de los diferenciales alcistas y bajistas construidos con opciones de compra y de venta?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Lazin

1

2Resp

249Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

1

1Resp

178Vistas

$\mathbb{Q}$ medir y $\mathbb{P}$ medida, estrategia comercial

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2022 por Mingus

1

1Resp

100Vistas

Pago de las operaciones de dispersión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2022 por user64756

2

1Resp

304Vistas

Cobertura Delta swaption straddle

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por mlinth

1

1Resp

554Vistas

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Quamis

1

1Resp

235Vistas

Estrategia de opciones que se beneficia del rendimiento superior (o inferior) en relación con un índice bursátil

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por orj

1

1Resp

912Vistas

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ampersand

2

2Resp

837Vistas

¿la asignación de la opción de compra desnuda conlleva gastos de préstamo de acciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por BMeph

1

1Resp

143Vistas

¿Cómo puedo construir una cartera larga y corta utilizando sólo opciones?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2021 por carolyn

1

1Resp

191Vistas

¿Cómo pudieron los medios de comunicación identificar que ciertas opciones de venta y de compra del VIX fueron realizadas por la misma entidad?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por JDM

2

1Resp

81Vistas

¿Debería la variación del precio de un sintético (long call + short put) ser alguna vez diferente de la variación del precio del subyacente?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por Gabi

1

2Resp

947Vistas

¿Sería posible combinar el long butterfly con el long straddle, consiguiendo beneficios sin importar el resultado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por Arcosanti

1

1Resp

650Vistas

Dada la distribución de probabilidad de los precios futuros, ¿cuál es la estrategia que maximiza la rentabilidad?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2014 por InquilineKea

1

2Resp

4705Vistas

¿Están los contratos de opciones sujetos a las normas de valoración a mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2014 por Jacobbus

1

2Resp

1157Vistas

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

1

2Resp

1160Vistas

Delta de un Spread Vertical | ¿Más lento que el delta de una opción larga?

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2019 por lbz

1

2Resp

169Vistas

ajuste de base en la venta de lavado sobre el subyacente o la opción

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2019 por user3481991

4

3Resp

2558Vistas

¿Qué haría el corredor con esta opción de compra desnuda?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por jcopenha

Preguntas finanzas option-strategies

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Tabla de P/L para una posición delta cubierta

P/L de una posición descrita en términos de Up-Gamma y Down-Gamma

Determinación de cupón convertible inverso

En el modelo CRR, describe la estrategia replicando el pago $X=(S_T-K)^{+} +a(K-S_{T-2})^{+}$ para $a \neq 0$

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Frecuencia óptima de cobertura delta en scalping gamma

Modelo de valoración de opciones: Modelo Black-Scholes-Merton

Opción de compra doble

¿Cómo calcular IVx (volatilidad implícita para un vencimiento específico) y el movimiento esperado con opciones?

¿Cómo funciona la expiración/asignación en una opción de compra cubierta sintética?

¿Cuál es el efecto de una posición corta en acciones sobre el valor de una opción?

¿Son iguales los precios de los diferenciales alcistas y bajistas construidos con opciones de compra y de venta?

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

$\mathbb{Q}$ medir y $\mathbb{P}$ medida, estrategia comercial

Pago de las operaciones de dispersión

Cobertura Delta swaption straddle

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

Estrategia de opciones que se beneficia del rendimiento superior (o inferior) en relación con un índice bursátil

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

¿la asignación de la opción de compra desnuda conlleva gastos de préstamo de acciones?

¿Cómo puedo construir una cartera larga y corta utilizando sólo opciones?

¿Cómo pudieron los medios de comunicación identificar que ciertas opciones de venta y de compra del VIX fueron realizadas por la misma entidad?

¿Debería la variación del precio de un sintético (long call + short put) ser alguna vez diferente de la variación del precio del subyacente?

¿Sería posible combinar el long butterfly con el long straddle, consiguiendo beneficios sin importar el resultado?

Dada la distribución de probabilidad de los precios futuros, ¿cuál es la estrategia que maximiza la rentabilidad?

¿Están los contratos de opciones sujetos a las normas de valoración a mercado?

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Delta de un Spread Vertical | ¿Más lento que el delta de una opción larga?

ajuste de base en la venta de lavado sobre el subyacente o la opción

¿Qué haría el corredor con esta opción de compra desnuda?

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