Preguntas finanzas de option-pricing09

2

1Resp

361Vistas

En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2016 por Tom Pester

2

2Resp

2673Vistas

Feynman Kac y la elección de la medida

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

1

1Resp

155Vistas

¿Cómo se incorporan los dividendos al precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Michael Johnson

2

1Resp

157Vistas

PV del derivado que paga $S_T \ln\left(S_T\right)$ al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por St. John Johnson

1

1Resp

243Vistas

¿Cuál es el principio para determinar un precio de opción arbitrario

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2016 por user31468

1

1Resp

709Vistas

Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por chuse

1

1Resp

407Vistas

Transformada de Fourier de una put europea

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por user50229

2

3Resp

2000Vistas

¿Cuál es la cartera de réplica para un bono de cupón cero?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Bach

1

1Resp

93Vistas

Valoración de la rentabilidad mínima garantizada que ofrecen (algunos) fondos de pensiones: ¿cómo lo haría usted?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por clpo13

1

1Resp

189Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

2

1Resp

145Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por LeopardSkinPillBoxHat

1

1Resp

932Vistas

Modelo de fijación de precios de las opciones binarias de árbol con valor de dividendo - ¿Cómo debo descontar la opción en?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Epaga

3

2Resp

172Vistas

Derivación de la fórmula de replicación estática

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2021 por itsafire

2

1Resp

169Vistas

Encontrar el parámetro $d$ del modelo afín de valoración de opciones en Duffie, Pan y Singleton (2000)

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Emthigious

1

2Resp

381Vistas

por qué el modelo BNS es como es

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sameet

2

1Resp

98Vistas

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por burnedpixel

1

1Resp

118Vistas

Precio de llamada en caso de AOA

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por user49191

0

1Resp

121Vistas

Límite del precio de la compra y la venta digital cuando la volatilidad es infima

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2021 por Pete Doyle

4

1Resp

256Vistas

Fijar el precio de un contrato

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

162Vistas

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por Rick T

1

1Resp

137Vistas

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2020 por Chad

2

1Resp

215Vistas

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

3

1Resp

2796Vistas

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Silfheed

2

1Resp

130Vistas

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Jonathan Williams

2

1Resp

1047Vistas

Precio erróneo de la opción asiática

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por krupan

1

1Resp

519Vistas

¿Cómo se construye el modelo binomial para la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Enno Shioji

1

1Resp

223Vistas

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por JeremyKun

1

1Resp

364Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

305Vistas

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

779Vistas

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por LoRdiE

Preguntas finanzas option-pricing

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En una simulación de Monte Carlo, ¿una variante de control de cobertura delta reducirá necesariamente el error estándar más que una variante antitética?

Feynman Kac y la elección de la medida

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PV del derivado que paga $S_T \ln\left(S_T\right)$ al vencimiento

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Valoración de la opción de venta americana perpetua cuando el tipo de interés es igual a 0

Transformada de Fourier de una put europea

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por qué el modelo BNS es como es

Precio neutro del riesgo las prestaciones "no" garantizadas de una póliza de seguro

Precio de llamada en caso de AOA

Límite del precio de la compra y la venta digital cuando la volatilidad es infima

Fijar el precio de un contrato

¿El precio a plazo es igual al precio futuro?

¿Es necesario simular toda la trayectoria de las acciones para la valoración de las opciones con GARCH?

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Precio erróneo de la opción asiática

¿Cómo se construye el modelo binomial para la opción europea?

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Estrategias de arbitraje en el árbol binomial de Rubinstein de un paso

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