Preguntas finanzas de option-pricing08

2

2Resp

257Vistas

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Rick L.

2

1Resp

139Vistas

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2021 por user43050

1

3Resp

351Vistas

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por Yon

1

2Resp

1003Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

3

1Resp

231Vistas

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por random

1

1Resp

148Vistas

Análisis de los datos de las opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2020 por user43460

2

1Resp

163Vistas

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2021 por ashish jaiman

1

2Resp

1151Vistas

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

1

2Resp

231Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

3Resp

205Vistas

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

212Vistas

Put perpetuo vs Put europeo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por kokx

2

1Resp

665Vistas

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por FedXpress

3

1Resp

210Vistas

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por James Jeffery

2

1Resp

516Vistas

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Fischer

1

2Resp

209Vistas

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por modulaaron

1

4Resp

382Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Abierta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2016 por Nathan Long

7

1Resp

238Vistas

Valoración de opciones con factores de riesgo dependientes

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2017 por David Moles

2

1Resp

376Vistas

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

2Resp

832Vistas

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por romaintaz

1

1Resp

820Vistas

Biblioteca de software: Fijación de precios de instrumentos financieros, como FX Forwards

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por eugene y

1

2Resp

154Vistas

Opción: pago si se supera el índice

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por haslo

3

1Resp

262Vistas

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

3

2Resp

231Vistas

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

3

1Resp

314Vistas

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Waquo

1

1Resp

339Vistas

Relación simple entre el precio de la opción de venta y el precio del bono cupón cero

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2019 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

302Vistas

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

2

1Resp

133Vistas

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por AMH

3

2Resp

1064Vistas

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por gmoore

5

1Resp

219Vistas

Precios de las opciones Heston ITM y OTM

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2017 por OpensaurusRex

1

1Resp

328Vistas

Valoración de la opción de barrera

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por el3ati2

Preguntas finanzas option-pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Condiciones límite para la opción de compra en el modelo de Black Scholes

FX Asian Option Moment-matching en caso armónico

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Probabilidad condicional de que el movimiento browniano (con deriva y escala) alcance la barrera

Análisis de los datos de las opciones

¿Para qué sirven los complejos ajustes de las fórmulas de las opciones?

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Gráfico de una opción de barrera de bajada y entrada

Put perpetuo vs Put europeo

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

¿Cuál es la intuición de que existe una relación lineal perfecta entre el valor de la opción y la volatilidad esperada?

vega SABR de desplazamiento cero y recalibración de SABR

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

¿Cómo calcular el rendimiento de la inversión para un ajuste de una posición de opciones complejas?

Valoración de opciones con factores de riesgo dependientes

Demostrar que $Ae^{rt}$ es una solución de la ecuación de Black-Scholes. ¿Por qué debería ser así?

Ecuación de precios para la mejor de las opciones

Biblioteca de software: Fijación de precios de instrumentos financieros, como FX Forwards

Opción: pago si se supera el índice

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

razón teórica por la que podemos utilizar la simulación monte carlo para la valoración de opciones

Paseo aleatorio de N activos correlacionados

Relación simple entre el precio de la opción de venta y el precio del bono cupón cero

¿Cuál es el otro tipo de impacto de los dividendos en el precio de las acciones en esta fórmula?

Transformación de Girsanov cuando el coeficiente de deriva es una función del precio de las acciones

Precio de la opción de compra americana igual al precio de la opción de compra europea (acción que no paga dividendos)

Precios de las opciones Heston ITM y OTM

Valoración de la opción de barrera

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: