Preguntas finanzas de option-pricing07

2

2Resp

601Vistas

¿Qué distribución me corresponde?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

1

1Resp

820Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

5

1Resp

208Vistas

Cotización de la opción FX

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por Ray Hidayat

1

3Resp

187Vistas

¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por M. A. Kacef

2

1Resp

119Vistas

Método COS y existencia de densidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla

1

1Resp

334Vistas

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por DB5

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

6

2Resp

1017Vistas

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por user44087

1

1Resp

161Vistas

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por jman6495

1

2Resp

188Vistas

¿Cuál es la convención para los tickers de opciones en S&P 500 y VIX?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Maik

1

1Resp

290Vistas

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por nailitdown

4

1Resp

190Vistas

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por NachoF

2

1Resp

240Vistas

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por codeling

2

1Resp

239Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

5

2Resp

338Vistas

Momentos superiores de un straddle

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2020 por Carol

2

1Resp

178Vistas

Fórmula de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por JanC

2

2Resp

239Vistas

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por zcrar70

1

3Resp

208Vistas

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Ahsan

1

1Resp

237Vistas

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Jody

2

2Resp

2484Vistas

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por S.Pirev

1

2Resp

232Vistas

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por Carol

1

1Resp

170Vistas

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Karl Nicoll

3

1Resp

222Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

2

1Resp

147Vistas

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por samir105

1

1Resp

368Vistas

modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Spredzy

1

1Resp

115Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

1

1Resp

696Vistas

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel

1

3Resp

3173Vistas

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2012 por DShook

1

1Resp

1066Vistas

Réplica básica de la opción de compra europea

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Karlson

2

1Resp

1221Vistas

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por Bill Long

Preguntas finanzas option-pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Qué distribución me corresponde?

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Cotización de la opción FX

¿Existen realmente fórmulas de precios cerradas?

Método COS y existencia de densidad

La cobertura tras la descomposición de las opciones de venta americanas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

¿Cuál es la convención para los tickers de opciones en S&P 500 y VIX?

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

Comprensión de Monte Carlo para resolver el precio de las opciones con volatilidad local

Arbitraje cuando la cartera sin riesgo gana menos que la cartera sin riesgo

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Momentos superiores de un straddle

Fórmula de valoración de opciones

$E[F_T] = F_0 \ \rightarrow \ \text{or} \ \leftarrow \ p = \frac{1-d}{u-d}$ ?

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Libro de Hull - Rho de la opción de futuros

¿Modelos teóricos para el diferencial entre oferta y demanda de opciones?

Cálculo de la huelga delta de 0,50

Precios de $(S(T_0)-S(T))^+$

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Fijación de precios martingala con tasa libre de riesgo dependiente del tiempo

modelo de valoración de opciones binomial - problema con probabilidad neutra de riesgo

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Réplica básica de la opción de compra europea

Qué tipo de descuento utilizar al valorar la opción binomial con probabilidades reales

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: