Preguntas finanzas de option-pricing06

1

1Resp

397Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

2

1Resp

196Vistas

Precios de las opciones FX Euro-American Knockout

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por Scott Lundgren

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

1

1Resp

904Vistas

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ampersand

2

1Resp

178Vistas

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Kirk Broadhurst

2

2Resp

549Vistas

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Wupadrasta Santosh

1

1Resp

115Vistas

Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

243Vistas

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2020 por Timo

8

1Resp

259Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

1

1Resp

159Vistas

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2021 por pazzo

6

1Resp

294Vistas

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Gnudiff

1

1Resp

144Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

1

3Resp

206Vistas

opciones sobre futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2020 por chugh97

2

2Resp

464Vistas

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

1

1Resp

119Vistas

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Maggie

5

1Resp

594Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

1

1Resp

194Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego

3

2Resp

425Vistas

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por woh32

1

1Resp

191Vistas

¿Qué método se utiliza para fijar el precio de las opciones altamente exóticas en los modelos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por user44515

2

1Resp

269Vistas

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2018 por vasin1987

1

1Resp

153Vistas

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S

1

1Resp

337Vistas

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Steve B.

3

1Resp

196Vistas

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2021 por xahtep

1

1Resp

175Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

9

1Resp

349Vistas

Valoración de opciones en función de la trayectoria

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por TweakFix

1

2Resp

3102Vistas

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2012 por yalestar

2

1Resp

245Vistas

¿Hay algún buen documento sobre la fijación de precios de las opciones de renta fija?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

162Vistas

Cómo calcular la opción de retorno con la medida a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2015 por Joseph Holsten

3

2Resp

3069Vistas

Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por duderino

2

2Resp

789Vistas

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad

Preguntas finanzas option-pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Precios de las opciones FX Euro-American Knockout

Simulación Modelo Heston, markovianidad

¿Cómo se calcula el pago de la opción antes del vencimiento?

Precio de la llamada automática: ¿qué significa la "parametrización continua de Lipschitz"?

¿por qué la gamma disminuye cuando la opción está muy dentro del dinero?

Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

Hacer que la cartera sea neutra en Delta y Gamma utilizando 2 derivados

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Problema de aplicación del método Least Square Monte Carlo Longstaff-Schwartz

¿Por qué las opciones de venta americanas no son martingalas?

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

opciones sobre futuros

¿Tienen las opciones sobre cestas una fórmula de valoración cerrada?

¿Es necesario que un Call Spread sea siempre simétrico?

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

¿Qué método se utiliza para fijar el precio de las opciones altamente exóticas en los modelos exóticos?

¿Por qué los precios de los futuros no se calculan como los de las opciones?

Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

¿Pierde el modelo CRR su integridad si añadimos otro instrumento?

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Valoración de opciones en función de la trayectoria

¿Cómo transformar el proceso en una medida neutral de riesgo para la valoración de opciones de Montecarlo?

¿Hay algún buen documento sobre la fijación de precios de las opciones de renta fija?

Cómo calcular la opción de retorno con la medida a plazo

Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: