Preguntas finanzas de option-pricing05

1

1Resp

111Vistas

¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

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1403Vistas

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

130Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

1Resp

139Vistas

Uso del proceso de Markov en la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por D4nC00per

6

1Resp

189Vistas

Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por user56787

7

1Resp

298Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

228Vistas

¿Cómo estiman las plataformas de negociación los gráficos de pérdidas y ganancias de los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2022 por andyp

9

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430Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

2

1Resp

357Vistas

Aplicación del modelo Kou en Python

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Piszczu

2

1Resp

288Vistas

¿Cómo entender las estrategias de opciones de mariposa de alas rotas?

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Mark A. Greenbaum

1

1Resp

185Vistas

¿Cuál es el precio de una opción de compra lookback en el modelo CRR sin arbitraje?

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2021 por MichaelPh

2

3Resp

316Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

464Vistas

¿Cómo se calcula la pérdida de spreads verticales con Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por Bob Somers

1

2Resp

315Vistas

Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por tye

1

2Resp

224Vistas

Opción de valor con volatilidades a plazo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Maths student G

1

1Resp

251Vistas

Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por nportelli

5

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333Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

2

1Resp

119Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

1

1Resp

118Vistas

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2022 por Saifis

2

1Resp

429Vistas

¿Por qué las opciones sobre ETFs apalancados son más baratas que los ETFs - sobre el mismo índice subyacente y el mismo vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por ghybs

1

1Resp

723Vistas

Opciones de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por Gauthier

3

1Resp

181Vistas

Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

1

1Resp

123Vistas

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2022 por Sameer

4

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249Vistas

Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David

3

1Resp

205Vistas

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por FlipFlop

2

1Resp

126Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

1

1Resp

126Vistas

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Handoko

2

1Resp

173Vistas

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por neuront

1

1Resp

396Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

2

1Resp

196Vistas

Precios de las opciones FX Euro-American Knockout

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por Scott Lundgren

Preguntas finanzas option-pricing

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¿Cómo es que $1 + R = q_u · u + q_d · d $ seguir de $d ≤ (1 + R) ≤u$ en el modelo de precios binomial?

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Opción de valor con volatilidades a plazo

Por qué la theta multiplicada por los días hasta el vencimiento supera la prima temporal total de la opción

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Cálculo de la rentabilidad de las opciones con cobertura delta

¿Por qué las opciones sobre ETFs apalancados son más baratas que los ETFs - sobre el mismo índice subyacente y el mismo vencimiento?

Opciones de volatilidad

Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

¿Cuál es el nombre y la remuneración de esta opción exótica (en la que el titular puede fijar un precio)?

Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

Método numéricamente estable para estimar $\partial_t \mathbb{E}[f(X_t)]$ donde $X_t$ es un proceso Ito n-dim y $f:\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}$

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Opción Americana bajo el precio de acciones Ornstein-Uhlenbeck

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Precios de las opciones FX Euro-American Knockout

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