Preguntas finanzas de option-pricing04

2

2Resp

135Vistas

Intuición tras la pérdida máxima del diferencial de calendario

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2023 por quantumtightening

3

2Resp

599Vistas

Theta cambia con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2023 por quantumtightening

2

1Resp

101Vistas

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

2

2Resp

172Vistas

Precio mariposa independiente de la distribución subyacente

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por tsami

5

1Resp

388Vistas

Fijación de precios y cobertura de límites máximos y mínimos en mercados emergentes sin liquidez

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2023 por Erik

3

1Resp

149Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

3

1Resp

139Vistas

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2022 por jpolache

4

1Resp

101Vistas

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por Fabiano PS

2

2Resp

136Vistas

¿Cómo entender la cuña?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por palmaceous

2

1Resp

278Vistas

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por halp

2

1Resp

242Vistas

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2022 por Sam

2

1Resp

172Vistas

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2022 por Ash hughes

2

1Resp

120Vistas

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2022 por Braiam

3

1Resp

182Vistas

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2022 por Ryan Thompson

4

1Resp

246Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

2

1Resp

82Vistas

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por regan

2

1Resp

146Vistas

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2022 por nullDev

2

1Resp

260Vistas

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2022 por tam

1

2Resp

175Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

9

1Resp

189Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

1

2Resp

150Vistas

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2022 por matt wilkie

1

1Resp

114Vistas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101

1

1Resp

108Vistas

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por Erik

1

1Resp

108Vistas

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2022 por Erik

4

1Resp

222Vistas

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por btelles

2

1Resp

202Vistas

Modelo híbrido FX con sonrisa

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por BrownianBread

2

1Resp

335Vistas

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh

1

2Resp

555Vistas

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Choco93

5

1Resp

209Vistas

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Perica Zivkovic

7

1Resp

398Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson

Preguntas finanzas option-pricing

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Theta cambia con el tiempo

Preguntas sobre la cartera de réplica en el modelo binomial

Precio mariposa independiente de la distribución subyacente

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Modelo SABR - beta

Modelo de volatilidad para la fijación de precios de opciones de venta a la baja

Tasa libre de riesgo correcta para fijar el precio de una Opción utilizando la fórmula BS

¿Cómo entender la cuña?

Cómo encontrar el IV de los precios del mercado según Bergomi

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

¿Puede la opción de compra europea sobre acciones tener un theta positivo? (suponiendo un tipo de interés positivo)

¿El pdf neutro al riesgo que se deriva usando el método Litzenberger-Breeden corresponde a gamma y su integral corresponde a delta?

Dado $\mathbb{E}[X]$ , $\mathbb{E}[\max(0,X)]$ y $\mathbb{E}[\min(0,X)]$ ¿Qué es? $\mathbb{E}[f(X)]$

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

¿Cómo manejas intervalos de tiempo no enteros en Quantlib para la fijación de precios de opciones (por ejemplo, fijación de precios intradía)?

Comillas de las opciones FX (días o días+tiempo hasta el vencimiento)

Fijación de precios de las opciones de Black y Scholes

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Fijación de precios de las opciones sobre divisas vinculadas

Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

Fijación de precios y cobertura de opciones de tipos de interés vainilla con SABR LMM

Estructura temporal de los parámetros SABR LMM frente a los parámetros SABR sin arbitraje

¿Fórmula de volatilidad equivalente del BS bajo el modelo Heston?

Modelo híbrido FX con sonrisa

QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

¿Cuál es el tipo estándar libre de riesgo utilizado para descontar las opciones?

¿Por qué es posible que los precios de las opciones sean negativos en el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU. con opción de compra?

volatilidad implícita y precio de ejercicio

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