Preguntas finanzas de option-pricing03

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1Resp

360Vistas

Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

2

2Resp

385Vistas

¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por dman

2

1Resp

169Vistas

QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por MeLight

1

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1136Vistas

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

2Resp

279Vistas

Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por Loren Pechtel

2

1Resp

93Vistas

Signo de saldo de tesorería en cartera de cobertura

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2022 por Winter Traveler

1

1Resp

69Vistas

Condiciones para completar el mercado

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por Angel

1

2Resp

293Vistas

¿Cómo se define delta como unidad?

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2021 por nosklo

1

2Resp

495Vistas

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

1

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988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

3

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200Vistas

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user56787

1

2Resp

239Vistas

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Siga

1

1Resp

4757Vistas

¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2018 por btelles

2

1Resp

332Vistas

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por Daniel

1

1Resp

254Vistas

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael

1

1Resp

173Vistas

Gamma y Theta de un swaption

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2023 por Jeff Lamb

1

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436Vistas

Los griegos, vainillas y digitales

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por Usuario no registrado

2

2Resp

206Vistas

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

Abierta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Harish

2

3Resp

5904Vistas

¿Por qué multiplicar la rentabilidad de las acciones por $\sqrt{252}$ ?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2020 por Omar Kohl

3

3Resp

2966Vistas

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2017 por Pallando

2

1Resp

171Vistas

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por ADCTHelpers

1

1Resp

114Vistas

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Thf

4

2Resp

186Vistas

Ecuación de Heston Riccati

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2023 por jdelic

2

1Resp

70Vistas

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest

2

1Resp

190Vistas

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2023 por grapefruyt

1

1Resp

83Vistas

¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2023 por David

1

1Resp

120Vistas

Simulación de procesos GARCH en R

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2023 por Naai Sekar

4

1Resp

216Vistas

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik

2

1Resp

110Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

2

1Resp

251Vistas

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2023 por harshmadhani

Preguntas finanzas option-pricing

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¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

Black Scholes theta en función del plazo de vencimiento

Conversión de las volatilidades implícitas en precios de opciones digitales

Signo de saldo de tesorería en cartera de cobertura

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¿Cómo se define delta como unidad?

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Volatilidad reducida en el modelo de volatilidad estocástica local

No puedo entender por qué la prima de dos mariposas con la misma huelga, pero diferente anchura son aproximadamente los mismos

¿Paquete Python para modelos de valoración de opciones?

Gamma para una opción de cesta en Python - Diferencias Finitas vs. Librería AAD Autograd usando Aproximación Heaviside

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Gamma y Theta de un swaption

Los griegos, vainillas y digitales

Calibración local vs global para una opción bermude del (calibrar Coterminales vs toda la matriz)

¿Por qué multiplicar la rentabilidad de las acciones por $\sqrt{252}$ ?

Precios de las opciones sobre divisas a plazo y al contado

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Ecuación de Heston Riccati

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Atribución de la variación de los precios de las opciones a los componentes griegos

¿Cuándo existe/no existe una solución analítica de forma cerrada para el valor de una opción dada por la ecuación BS?

Simulación de procesos GARCH en R

La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Pregunta sobre la derivación de autofinanciación de Merton

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