Preguntas finanzas de option-pricing02

4

1Resp

119Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

3

1Resp

190Vistas

Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por JFL

2

1Resp

83Vistas

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2024 por Philipp

1

1Resp

70Vistas

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2024 por hegash

1

1Resp

215Vistas

Cobertura de opciones exóticas

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2023 por Adach1979

2

1Resp

135Vistas

¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por jean

3

1Resp

84Vistas

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2024 por j__

2

1Resp

135Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

119Vistas

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2023 por user69502

0

1Resp

35Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

2

1Resp

103Vistas

¿Cómo afecta la tasa de interés a la volatilidad implícita de las opciones, especialmente para las opciones dentro del dinero (ITM)?

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2024 por Klaudia

2

2Resp

144Vistas

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986

1

3Resp

286Vistas

Piso vs Receptor Swaption con igual strike

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por lambda111

4

1Resp

86Vistas

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2024 por Tom

2

1Resp

92Vistas

Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2023 por user66197

1

2Resp

108Vistas

Descomponiendo los pagos de la opción

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2023 por alexgbelov

2

1Resp

56Vistas

Método Binomial General para la valoración de opciones

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2024 por Walter r

2

1Resp

98Vistas

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2024 por Jason

11

2Resp

798Vistas

¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2024 por Rio McCartney

1

1Resp

124Vistas

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Craig

3

1Resp

332Vistas

Bloomberg terminal opción de cálculo de datos

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2024 por vartec

1

1Resp

136Vistas

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2023 por Adach1979

2

1Resp

121Vistas

Calibración de Heston: ¿hasta qué punto puede ser OTM una opción para que deje de considerarse ATM?

Abierta

Preguntado el 28 de Agosto, 2023 por Talib Hashim Al-Masoodi

2

1Resp

127Vistas

Valoración de opciones para el caso Illiquid

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por Brent J

4

2Resp

351Vistas

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2023 por Frank

0

1Resp

124Vistas

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por Jyotsna

0

1Resp

115Vistas

Convención de volatilidad diferente

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2023 por Matt

0

2Resp

845Vistas

¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2023 por Alromh87

1

3Resp

1483Vistas

¿Cómo rinde una cartera con cobertura Delta respecto a la libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por nael

1

3Resp

550Vistas

Gamma PnL al cubrir con volatilidad implícita: ¿dónde está el PnL a precios de mercado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2021 por NarenderNishad

Preguntas finanzas option-pricing

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Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

¿Cómo debo proceder para calcular la volatilidad implícita sin modelo de 30 días (MFIV) diariamente?

Demostrar a partir del modelo de Black-Scholes que el valor de una opción de compra europea sobre un activo que paga dividendos continuos es menor que el de una opción sin dividendos.

Cobertura de opciones exóticas

¿Por qué la tasa libre de riesgo implícita por la paridad put-call varía con los precios de ejercicio?

Benth: Medida de riesgo neutral en mercados incompletos

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Theta utilizando Black-Scholes cuando el tiempo hasta el vencimiento se acerca a 0

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

¿Cómo afecta la tasa de interés a la volatilidad implícita de las opciones, especialmente para las opciones dentro del dinero (ITM)?

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Piso vs Receptor Swaption con igual strike

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Desajuste de volatilidad en la calibración de SABR

Descomponiendo los pagos de la opción

Método Binomial General para la valoración de opciones

Calibración profunda vs "superficial" de modelos de fijación de precios de opciones

¿Por qué se utilizan los griegos derivados de Black-Scholes para la gestión del riesgo cuando existen alternativas?

La derivada parcial de una opción de compra con respecto a $t$

Bloomberg terminal opción de cálculo de datos

Conexión entre los parámetros $\sigma$ del precio spot y el precio forward

Calibración de Heston: ¿hasta qué punto puede ser OTM una opción para que deje de considerarse ATM?

Valoración de opciones para el caso Illiquid

¿Puede utilizarse el pdf neutral al riesgo derivado del método Breeden-Litzenberger para calcular vega y theta?

Ejercicio de fijación de precios neutral al riesgo

Convención de volatilidad diferente

¿Tres errores matemáticos en la valoración de opciones Black-Scholes-Merton?

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Gamma PnL al cubrir con volatilidad implícita: ¿dónde está el PnL a precios de mercado?

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