Preguntas finanzas option-pricing

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¿Por qué cambiar el tamaño del paso de tiempo en mi simulación de Monte Carlo cambia mucho mi resultado?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Usuario no registrado
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Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama
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Determinación del precio de las opciones binarias o digitales o, en general, de las opciones con pagos discontinuos mediante EDP

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Preguntado el 7 de Marzo, 2015 por abjbhat
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Opción de compra europea sobre un contrato a plazo

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Preguntado el 10 de Octubre, 2020 por user44087
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¿Pierde un calendario de compra todo su valor si el subyacente supera con creces el strike?

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Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por nportelli
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Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

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Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Troels Arvin
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Ajuste común de Quanto

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Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire
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Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek
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Opción griega como dólar P&L

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Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por amorfis
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Volatilidad de las acciones múltiples

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha
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Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado
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¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM
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¿Por qué sólo pueden servir de numerario los activos que no pagan dividendos?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por Vim
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¿Cómo utilizamos los modelos de precios de las opciones (como el modelo Black-Scholes) para ganar dinero en la práctica?

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Preguntado el 15 de Enero, 2013 por infinitetape
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¿Cómo calcular el intervalo de confianza del precio de la opción?

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2015 por Stoic
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Confusión sobre los precios de compra y venta y los últimos precios de los datos de las opciones

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por ermau
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Opciones de precios en un marco específico

Abierta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por RealityGone
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Principio de fijación de precios 1

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Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70
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¿Cómo demostrar que no hay arbitraje cuando una mariposa larga es estrictamente positiva?

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Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por momothebat
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Delta numérico de las opciones sobre bonos

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Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Paul A. Clayton
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Cálculo de la sensibilidad de las opciones de la cesta

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Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sunny88
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Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

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Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd
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¿Cómo se fija el precio de una opción sobre varias cosas?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Danyal Aytekin
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Explicación intuitiva de la fijación de precios de las opciones de venta basada en la paridad entre la oferta y la demanda

Abierta
Preguntado el 12 de Agosto, 2020 por Perica Zivkovic
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El precio del caplet bajo volatilidad estocástica es el precio negro integrado sobre la distribución de volatilidad

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Acebone
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¿Precios binarios de doble golpe?

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Preguntado el 11 de Febrero, 2018 por Sin_Saint
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Una aclaración sobre la fórmula de valoración de opciones de Heston

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Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por EdenMachine
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