Preguntas finanzas de option-pricing016

10

2Resp

1495Vistas

Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por FlipFlop

2

2Resp

338Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

1

1Resp

544Vistas

Venta anticipada de una opción de compra americana

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2014 por Terry

1

3Resp

448Vistas

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

1

1Resp

183Vistas

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe

2

1Resp

220Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

4

2Resp

378Vistas

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Vim

1

2Resp

4337Vistas

Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por GmonC

2

1Resp

185Vistas

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2017 por Vim

2

1Resp

155Vistas

Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por James

2

1Resp

167Vistas

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2021 por user55375

6

1Resp

191Vistas

Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por thiag0

2

1Resp

263Vistas

Simulación de activos de diferentes monedas

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2018 por kentcdodds

3

1Resp

251Vistas

¿Cómo reducir la varianza en Montecarlo utilizando Variables de Control cuando los precios al contado son decrecientes?

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por Thomas Ahle

7

1Resp

215Vistas

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random

1

1Resp

261Vistas

Valor de la opción basado en un vwap

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por kodefuguru

1

2Resp

267Vistas

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por Lawrence

1

1Resp

165Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev

2

1Resp

280Vistas

Función característica del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por FARSHAD

2

1Resp

181Vistas

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Max

2

2Resp

1187Vistas

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2016 por stevemegson

1

1Resp

309Vistas

Explicar matemáticamente por qué utilizar el vol de la ATM

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2017 por itsafire

1

1Resp

359Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello

1

1Resp

204Vistas

valor temporal de la opción en los modelos de fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Stoic

1

1Resp

1235Vistas

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por lcrmorin

1

2Resp

196Vistas

Distribución conjunta a partir de las expectativas

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2014 por Cheetah

2

1Resp

142Vistas

Proceso de árbol binomial Martingale

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por AsheeVee

1

1Resp

249Vistas

¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por nailitdown

1

3Resp

206Vistas

¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por therefromhere

2

1Resp

163Vistas

Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Mike Pone

Preguntas finanzas option-pricing

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Implicación de los tipos libres de riesgo mediante la paridad Put/Call

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Venta anticipada de una opción de compra americana

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Varianza de un spread para opciones sobre spreads

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

¿Es posible modelar las cláusulas dependientes de la trayectoria mediante métodos de diferencias finitas?

Opción de barrera: simulación de Monte Carlo

A partir de la fórmula de BS, ¿cómo se puede demostrar que los valores de las eurocompras suben y los de las europonentes bajan con los tipos de interés?

Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

¿Cómo aproximar un delta utilizando métodos monte carlo y diferencias finitas a través del libro de Higham?

Cómo elegir la medida de martingala en mercados incompletos

Simulación de activos de diferentes monedas

¿Cómo reducir la varianza en Montecarlo utilizando Variables de Control cuando los precios al contado son decrecientes?

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Valor de la opción basado en un vwap

Cómo se calcula el precio de una opción de compra inexistente sobre un futuro de materias primas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Función característica del modelo CGMY

Precio Barrera Asegurada Llamada 2

Calcular la volatilidad según el modelo binomial de valoración de opciones

Explicar matemáticamente por qué utilizar el vol de la ATM

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

valor temporal de la opción en los modelos de fijación de precios

Fijación de precios de los swaps americanos con el método de Monte-Carlo

Distribución conjunta a partir de las expectativas

Proceso de árbol binomial Martingale

¿En qué condiciones las opciones de venta europeas y americanas valen lo mismo?

¿Hasta qué punto somos libres en las distribuciones neutrales al riesgo?

Precio de la opción de venta europea cuando el precio de la acción es 0 antes del vencimiento

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