Preguntas finanzas de option-pricing015

1

1Resp

489Vistas

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por mpez0

1

2Resp

2103Vistas

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Gaurav

1

1Resp

141Vistas

La regla de fijación de precios será una medida de martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir

1

1Resp

871Vistas

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force

2

1Resp

412Vistas

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2016 por Lie Ryan

1

2Resp

307Vistas

El lema de Ito y la propiedad lognormal

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por João Angelo

2

1Resp

164Vistas

Confusión sobre las opciones óptimas con opciones exóticas.

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Jody

2

2Resp

144Vistas

Opción de liquidación diferida: cómo cambiarán los valores en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2021 por dwc

4

1Resp

868Vistas

QuantLib Python: fijación de precios de caplet/swaption bajo curva dual

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por MIMAD

2

1Resp

238Vistas

¿Es necesario derivar la EDP para el precio de la opción cuando se aplica el Monte Carlo de mínimos cuadrados?

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por Sixto Saez

4

1Resp

256Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

3Resp

2955Vistas

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por jurgen

1

1Resp

1875Vistas

Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Joan

1

1Resp

148Vistas

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por Phuong Le

1

2Resp

266Vistas

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2016 por Alex Jenter

2

2Resp

251Vistas

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2017 por St. John Johnson

2

2Resp

204Vistas

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2021 por Glenn Sullivan

2

1Resp

239Vistas

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Plutor

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

5

1Resp

395Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

2

1Resp

411Vistas

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2017 por Vim

6

2Resp

467Vistas

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por RKS

1

1Resp

123Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

1

1Resp

922Vistas

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire

1

1Resp

427Vistas

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Permian

2

1Resp

740Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

1115Vistas

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2020 por Kirk Broadhurst

1

1Resp

243Vistas

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por muratgu

3

1Resp

292Vistas

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Jason Berg

6

2Resp

559Vistas

¿Cómo se puede valorar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2017 por Austin Buchanan

Preguntas finanzas option-pricing

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Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Discrepancia entre el modelo binomial, Black-Scholes y la simulación de Monte-Carlo

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Opción de compra con subyacente que sigue un proceso de Bachelier

¿Opciones de venta sobre precios o rendimientos?

Valoración de opciones, origen de la fórmula $\Pi( t,X)= E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{t}^{T}r_s\,ds} X| \mathcal{F}_t\right]$

Calcular $E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_{0}^{T_2}r_t\,dt} \frac{S\left(T_2\right)}{S\left(T_1\right)}\right]$

Tipo de interés sin riesgo para la fijación de precios de las opciones a partir de los tipos de la curva de rendimiento del tesoro

¿Cómo se financia el decaimiento de theta al replicar una opción?

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

¿Cuál es el análogo utilizado por Hull para fijar el precio de las llamadas europeas con dividendos en efectivo conocidos?

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Cobertura estática o dinámica: ¿cuándo se utiliza cada una?

¿Cómo valorar las opciones que dependen de dos activos en tiempo continuo?

Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

¿Cómo se puede valorar esta opción?

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