Preguntas finanzas de option-pricing014

1

2Resp

1121Vistas

Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson

1

1Resp

142Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

1

1Resp

208Vistas

En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por Jason Dufair

1

2Resp

249Vistas

FTAP con el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por gorkem

1

1Resp

125Vistas

Autoconvocatoria en el marco de la LSV

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2021 por user39770

2

1Resp

155Vistas

¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por vasin1987

1

2Resp

248Vistas

Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

196Vistas

¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2021 por Freddie

1

1Resp

179Vistas

Griegas para las opciones asiáticas sobre futuros

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por evildead

1

1Resp

1618Vistas

¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Sin_Saint

3

2Resp

182Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0

1

2Resp

117Vistas

¿Modelación del tiempo de notificación del ejercicio mediante retículas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2018 por xxxxxxx

3

1Resp

290Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

120Vistas

¿Cómo se determina la diferencia entre los precios de ejercicio en una cadena de opciones?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Gia

2

1Resp

223Vistas

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por jay

2

1Resp

251Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

1

3Resp

732Vistas

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2015 por bheklilr

2

1Resp

146Vistas

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2021 por LucaM

3

1Resp

319Vistas

Determinar el precio del contrato financiero

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por Jan

2

2Resp

452Vistas

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla

1

2Resp

3813Vistas

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2013 por Santiago Cepas

1

1Resp

935Vistas

Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Vugluskr

2

1Resp

296Vistas

¿Cómo se obtiene la fórmula de Breeden-Litzenberger?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por danon890

3

1Resp

209Vistas

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2021 por Robert Fraser

3

2Resp

414Vistas

Opción sobre una opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Patryk Roszczyniała

2

1Resp

140Vistas

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Mike

2

1Resp

271Vistas

Precios de las opciones de venta americanas

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Rudiger Wolf

3

1Resp

984Vistas

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon

2

2Resp

2498Vistas

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por gorkem

5

1Resp

215Vistas

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2020 por random

Preguntas finanzas option-pricing

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Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

FTAP con el modelo Heston

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¿es correcta la relación entre el tiempo de vencimiento y el precio de la opción de venta europea?

Distribución del precio de los bonos si se supone que el rendimiento es log-normal

¿Por qué el precio de una opción aumenta con el incremento de Rho?

Griegas para las opciones asiáticas sobre futuros

¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

EPE para el swap de tipos de interés

¿Modelación del tiempo de notificación del ejercicio mediante retículas?

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

¿Cómo se determina la diferencia entre los precios de ejercicio en una cadena de opciones?

¿Es el precio de la opción de compra de Bachelier sin descuento una Martingala?

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

¿Por qué se buscan siempre modelos de varianza finita para la valoración de opciones?

¿Cómo calcular el valor actual de esta opción dependiente de la trayectoria?

Determinar el precio del contrato financiero

Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

Encontrar probabilidades utilizando el modelo binomial

Calcular el precio de la opción de venta con Black-Scholes y un dividendo discreto

¿Cómo se obtiene la fórmula de Breeden-Litzenberger?

¿Qué es la derivada de Radon-Nikodym en el modelo de Heston?

Opción sobre una opción

¿Cómo encontrar la varianza de precio de un Árbol Binomial de expansión infinita?

Precios de las opciones de venta americanas

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Los precios de las opciones de compra y de las opciones de venta son iguales al precio a plazo - ¿Por qué?

Estrategia de cobertura para el pago $\int_0^T\log S_u\mathrm{d}u$

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