Preguntas finanzas option-pricing

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Cartera Black-Scholes

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Vance Lucas
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¿Es necesaria la negociación del subyacente para la réplica?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por gorkem
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¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por steve
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Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

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Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc
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Empresa Mercado de valores

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Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Auspex
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¿Por qué los precios/volatilidades difieren de los previstos por los modelos, si éstos se utilizan para fijar los precios?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2016 por Hubert
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Proceso de precio descontado - martingala

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0
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Pregunta sobre los dados - ganancias esperadas al tirar los dados $2$ veces

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Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por user43122
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Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

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Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman
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Límites superiores de los precios de las opciones

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Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Klaudia
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Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

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Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689
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Opción sobre el tipo de préstamo

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Preguntado el 18 de Febrero, 2017 por alex
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Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve
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Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

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Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD
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Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe
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¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por nailitdown
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Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por itsafire
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Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2020 por random
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Combinación lineal del movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 7 de Agosto, 2015 por RickyTheGeek
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¿Probabilidad de tocar el strike de call corto y no tocar el strike de put corto de un strangle corto?

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Preguntado el 8 de Junio, 2021 por Usuario no registrado
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Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

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Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Shocker
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Ejemplo de opciones que no se pueden valorar con el Monte Carlo de mínimos cuadrados

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Usuario no registrado
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Cuándo incluir los dividendos en la valoración de las opciones

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2015 por jurgen
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Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

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Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay
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¿Qué modelos/métodos se utilizan en la práctica en la fijación de precios de los derivados?

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por KimKha
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duda de replicación varswap

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por Andyb
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¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

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Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob
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¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

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Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado
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Estructuración y personalización

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Preguntado el 23 de Junio, 2021 por Roberto
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Delta de una opción que se acerca a la expiración cuando el precio de la acción disminuye

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por nailitdown
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