Preguntas finanzas de option-pricing011

3

1Resp

194Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

2

1Resp

263Vistas

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan

1

2Resp

877Vistas

Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2017 por zazzy

1

1Resp

167Vistas

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

3

1Resp

203Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

145Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

1

1Resp

230Vistas

VaR de las opciones largas

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por Jake Stevenson

3

1Resp

193Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

864Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

1

4Resp

506Vistas

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Kirk Broadhurst

2

1Resp

1325Vistas

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner

2

1Resp

464Vistas

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler

2

2Resp

194Vistas

Definición del valor de continuación en Longstaff y Schwartz

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Pete Doyle

3

2Resp

197Vistas

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus

2

1Resp

328Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

1

1Resp

143Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

5

4Resp

220Vistas

Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Rick L.

13

1Resp

701Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

5

2Resp

3278Vistas

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por honeybadger

1

2Resp

954Vistas

Opciones de barrera de precios con rebajas

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

3

1Resp

206Vistas

¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Ash hughes

1

2Resp

156Vistas

Validación de los modelos XVA

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por Arenstar

1

1Resp

148Vistas

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.

2

2Resp

790Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Akshay Aurora

1

1Resp

217Vistas

Modelos de volatilidad estocástica Levy

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0

2

1Resp

195Vistas

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting

2

2Resp

290Vistas

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Tom Resing

3

1Resp

145Vistas

EMM para el modelo de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2021 por user55357

1

1Resp

162Vistas

Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2016 por James

1

1Resp

1110Vistas

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

Preguntas finanzas option-pricing

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Error en la fijación de precios de las opciones de barrera de Monte Carlo

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Modelo de volatilidad de Bergomi

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

VaR de las opciones largas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

¿Qué libro(s) recomendaría para estructurar y fijar el precio de los productos exóticos?

Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Definición del valor de continuación en Longstaff y Schwartz

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Transformación de la volatilidad - BS

Una simple pregunta: Coste de la cobertura delta cuando se vende una opción de compra

Opciones de barrera de precios con rebajas

¿Cómo se llama (en griego) la sensibilidad de la Theta de una opción al tiempo de vencimiento?

Validación de los modelos XVA

Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

Modelos de volatilidad estocástica Levy

¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

EMM para el modelo de Bachelier

Modelización del precio de una opción con otra opción mediante Black Scholes

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: