Preguntas finanzas option-pricing

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Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por xahtep
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Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

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Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc
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¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

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Preguntado el 7 de Enero, 2021 por steve
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la tarificación del reaseguro equivale a la tarificación de las opciones

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Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Ape-inago
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Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

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Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief
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¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo
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¿Qué modelo de mercado de predicción es eficiente y sencillo de utilizar?

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Preguntado el 11 de Enero, 2013 por Thomas Lötzer
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Modelo de fijación de precios binomial d y u

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por chrome
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Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR
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¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

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Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0
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Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por prmths
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Simetría de la densidad de probabilidad implícita en la opción

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Preguntado el 13 de Julio, 2013 por Chris Boyle
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Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel
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¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por madunix
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No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

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Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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Precios (simples y dobles) Opciones de Barrera de Ventana FX

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Anakin
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¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

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Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz
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Fechas y convenciones de los swaps de vencimiento constante

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Preguntado el 20 de Junio, 2019 por dimkalinux
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Opciones dependientes de la trayectoria - ¿Qué modelo elegir?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por Louis Tsao
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Valoración de opciones mediante la transformada discreta de Fourier (python)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por armerc
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Valor intrínseco de las opciones europeas

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Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por TweakFix
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Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset
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¿Cómo se utiliza el teorema fundamental de la fijación de precios de los activos?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Ian
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Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting
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Negociable => ¿Satisface la ecuación de precios?

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por gorkem
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Sesgos de Black Scholes

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Precio de la opción de tipo asiático

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Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94
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Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

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Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll
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¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

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Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan
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