Preguntas finanzas de option-pricing

5

2Resp

174Vistas

¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp

3

1Resp

61Vistas

Costo de inversión de riesgo en la fijación de precios de Vanna-Volga

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2024 por Suma

1

1Resp

111Vistas

¿Hay un arbitraje? (Resolver pregunta 1c)

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2024 por Dean

4

1Resp

114Vistas

¿Cómo calculan las bolsas los IV de las opciones de estilo americano (de acciones)?

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2024 por user65759

1

2Resp

93Vistas

Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2024 por Tallpete

2

1Resp

122Vistas

Opción de bono sobre precio frente a opción de bono sobre rendimiento

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2024 por Jeff Lamb

2

1Resp

83Vistas

Hagan fórmula para volatilidad normal

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb

1

1Resp

116Vistas

Numeraire flipping y opciones de divisas FX

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2024 por freeall

2

1Resp

157Vistas

Opciones de precios en Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2024 por user72491

2

1Resp

79Vistas

Seleccionar volatilidad para el escenario de estrés

Abierta

Preguntado el 21 de Agosto, 2024 por JooMing

2

1Resp

143Vistas

Uso de Medida No Neutral al Riesgo para la Fijación de Precios de Derivados

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2024 por Vidnel

2

1Resp

72Vistas

Para la fijación de precios de opciones de índice, ¿qué modelo se debe usar: Black 76 o Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2024 por David Blessing

1

1Resp

68Vistas

Delta de la opción de barrera de ATM

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2024 por Milind

2

1Resp

102Vistas

Aproximación de inversión de riesgo de FX

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2024 por Clive

1

2Resp

516Vistas

Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por user53076

2

1Resp

258Vistas

¿Cuál es el punto del modelo SABR como una herramienta de interpolación si ya podemos observar todo el cubo de volúmenes en el mercado?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por xpereta

1

1Resp

116Vistas

76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

131Vistas

Diferencia entre el portafolio de replicación y el precio de la opción

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2024 por Murvinlai

2

1Resp

122Vistas

Calibración profunda en el Modelo de Heston

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por gln

1

2Resp

3423Vistas

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2018 por James

4

1Resp

472Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

1

1Resp

173Vistas

Precios de opciones bajo suposición de distribución

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2023 por templatetypedef

1

1Resp

688Vistas

¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Charlie Hargood

13

4Resp

540Vistas

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2023 por matt wilkie

4

1Resp

157Vistas

¿Por qué la conversión muestra $\frac{\partial C}{\partial T} > 0$ ?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Aamer Shah

3

1Resp

138Vistas

Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por matt

2

1Resp

239Vistas

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2023 por Honza Zidek

1

2Resp

349Vistas

Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Rob McCauley

6

1Resp

132Vistas

¿Cómo se fija el precio de una opción americana "lookback" cuando su pago se distribuye durante su vida?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2015 por Omer van Kloeten

1

1Resp

522Vistas

Implicación de los Griegos bajo el modelo de difusión de salto

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2014 por Name

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¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

Costo de inversión de riesgo en la fijación de precios de Vanna-Volga

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Modelo apropiado para fijar el precio de una opción de bono europeo, ¿Black o Bachelier?

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Calibración profunda en el Modelo de Heston

Calculando la Volatilidad histórica para el Modelo de Black Scholes

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

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¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo usar simulaciones de Monte Carlo para calcular los griegos de una opción de canasta?

¿Cómo se fija el precio de las opciones con vencimientos muy cercanos?

¿Por qué la conversión muestra $\frac{\partial C}{\partial T} > 0$ ?

Derivación en el documento "Por Implicación" de Jaeckel

QuantLib Python: ¿Cómo imprimir el valor de cada caplet/floorlet, valor intrínseco y valor temporal en cada fecha de corrección?

Opción de vencimiento anticipado de volatilidad implícita

¿Cómo se fija el precio de una opción americana "lookback" cuando su pago se distribuye durante su vida?

Implicación de los Griegos bajo el modelo de difusión de salto

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