Preguntas finanzas de optimización-de-cartera06

6

2Resp

566Vistas

¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt

7

2Resp

946Vistas

¿cómo elegir los mejores n activos?

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2013 por psst

8

3Resp

1904Vistas

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2019 por Vim

9

1Resp

2628Vistas

Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Lightness Races in Orbit

11

2Resp

10134Vistas

Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

7

1Resp

380Vistas

Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2015 por Maciek

8

2Resp

630Vistas

La Teoría de la utilidad y la optimización de cartera a Prueba de un lexema

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por nilbus

7

1Resp

338Vistas

Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Muhammed Refaat

7

1Resp

294Vistas

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2018 por Daniel Cassidy

7

2Resp

5621Vistas

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2012 por username

7

3Resp

19468Vistas

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

Abierta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy

8

3Resp

453Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

7

1Resp

1220Vistas

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

Abierta

Preguntado el 12 de Agosto, 2014 por Amos

9

3Resp

7340Vistas

¿Por qué asumimos cuadrática utilidad en la teoría de cartera?

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2016 por Mikhail Orlov

8

2Resp

3342Vistas

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por Ben

8

1Resp

697Vistas

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2011 por MrValdez

8

1Resp

544Vistas

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2014 por Mel

9

4Resp

1328Vistas

Cómo optimizar una cartera bajo tanto el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas

8

1Resp

790Vistas

¿Cuál es la importancia de la dualidad de la teoría de la optimización del portafolio?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por Flow

8

1Resp

3671Vistas

¿Cómo puedo utilizar el Entropy-pooling de Atillio Meucci para constituir una cartera?

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Simucal

9

5Resp

1994Vistas

optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Matthew Maravillas

10

2Resp

1422Vistas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson

10

3Resp

5677Vistas

Aplicación de la Teoría del Control en Finanzas Cuantitativas

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por JK.

9

1Resp

2076Vistas

Optimización de una cartera de ETF

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2012 por Matthew Maravillas

9

2Resp

1831Vistas

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

Abierta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2011 por mendicant

11

1Resp

1302Vistas

Cartera de mínima varianza y mínimo tracking error como programa cónico de segundo orden

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat

11

2Resp

2555Vistas

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por mendicant

13

1Resp

1006Vistas

Carteras Tipo

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul

15

1Resp

1640Vistas

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2013 por scottishwildcat

18

4Resp

1862Vistas

¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2017 por Thiyagu

Preguntas finanzas optimización-de-cartera

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

¿cómo elegir los mejores n activos?

Cartera de máxima Sharpe (sin restricciones de venta al descubierto)

Cvxpy optimización de cartera con asignación de riesgo

Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Control estocástico (HJB) para el proceso de riqueza que involucra tiempos de parada

La Teoría de la utilidad y la optimización de cartera a Prueba de un lexema

Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

¿Cómo encontrar una cartera de varianza mínima con un regularizador?

¿Cómo definir la función objetivo de un problema de optimización personalizado?

Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

¿Por qué maximizar la tasa de crecimiento prevista?

¿Por qué asumimos cuadrática utilidad en la teoría de cartera?

Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

¿Cómo puedo simular el riesgo de la cartera (diversificación) con una "Rueda de la Fortuna" como opciones de inversión/retornos?

Visión general de la selección robusta/regularizada de carteras

Cómo optimizar una cartera bajo tanto el máximo ratio de diversidad como la mínima varianza

¿Cuál es la importancia de la dualidad de la teoría de la optimización del portafolio?

¿Cómo puedo utilizar el Entropy-pooling de Atillio Meucci para constituir una cartera?

optimización de carteras a partir de distribuciones empíricas de rentabilidad

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Aplicación de la Teoría del Control en Finanzas Cuantitativas

Optimización de una cartera de ETF

óptima re-equilibrio de estrategia con asincrónica alfa de la señal

Cartera de mínima varianza y mínimo tracking error como programa cónico de segundo orden

¿Cómo aplicar la construcción de carteras con paridad de riesgo a una cartera neutra en dólares?

Carteras Tipo

Optimización: modelo de Factor versus activo por activo modelo

¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: