Preguntas finanzas optimización-de-cartera

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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

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Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac
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Aversión constante al riesgo relativo

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por BrianW
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¿CAPM presionado por los mercados con dos activos riesgosos?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por abjbhat
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Combinación de estrategias de cartera

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Preguntado el 2 de Marzo, 2016 por linalconfused
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Interpretación económica de las variables de Tiempo de beta (riesgo sistemático) en el análisis de la cartera

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Preguntado el 4 de Mayo, 2020 por Richard
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Dividir los activos en carteras mínimamente correlacionadas

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por James Risto
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litterman negro para el reequilibrio

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2017 por Lightness Races in Orbit
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¿Hay alguna forma de generar rendimientos diarios a partir de los mensuales?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Edmundito
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El valor esperado de optimización estocástica

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Preguntado el 19 de Abril, 2019 por Ranu Castaneda
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Encontrar una cesta de acciones que siga un índice

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Preguntado el 26 de Julio, 2014 por Scott Ferguson
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Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

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Preguntado el 17 de Abril, 2014 por Jemus42
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suave vs duro más arriba en la cartera de optimizaciones

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Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Dave
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Problema de muestreo en la optimización de carteras

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Preguntado el 14 de Abril, 2014 por alex
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Cartera de Markowitz en la realidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por user43787
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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Optimización de cartera respecto al valor en riesgo: referencias introductorias o de encuesta

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por Nilo
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Cartera de inversiones dado Ratio de Sharpe

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Preguntado el 16 de Mayo, 2018 por Mubashar Ahmad
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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Cuando carteras dedicadas a hacer mejor que 'vacunado' carteras?

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Preguntado el 11 de Mayo, 2015 por Mike
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Limitación de la cartera de acciones activas

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Preguntado el 29 de Junio, 2017 por Joop Hox
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Es posible tratar con distribución no normal en Black-Litterman modelo?

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Preguntado el 29 de Enero, 2016 por James B
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Luchando con el tau en Black-Litterman

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por vwegert
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Portafolio óptimo de la Frontera Eficiente

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Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por Alexander Abramov
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Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

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Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann
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Cálculo de la cartera de varianza media con parámetro de aversión al riesgo

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Preguntado el 6 de Octubre, 2015 por Wyatt Barnett
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Optimización de la cartera - n activos de riesgo

Resuelta
Preguntado el 23 de Agosto, 2014 por Sami Kujala
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

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Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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Optimización de una cartera sólo de divisas con ponderaciones negativas

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Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Karl Schwede
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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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Entender el algoritmo de la cartera universal de Cover

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Preguntado el 1 de Abril, 2018 por Max Vernon
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