Preguntas finanzas optimización-de-cartera

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Cartera De Analytics Optimización

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2015 por Eli Stein
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¿Cuáles son los no-varianza (no Markowitz) basado en las teorías de la asignación de capital entre la falta de correlación de los activos?

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Preguntado el 8 de Abril, 2020 por clawr
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Cartera óptima de construcción para la asignación táctica de activos

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Preguntado el 1 de Junio, 2018 por Pier
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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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Podríamos estimar una cartera volatilidad del uso de un GARCH en la rentabilidad de la cartera?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por John Haager
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¿Cuánto hay que invertir para llegar a un objetivo?

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Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por Jezen Thomas
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¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Zameer Manji
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¿Cómo aplicar el criterio de Kelly a una cartera formada por una acción más una opción?

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Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por André Lorenzo Bittencourt
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Ponderación de la cartera para maximizar el coeficiente de información (búsqueda de alfas)

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por DJkrugger
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Optimización del portafolio con costo no lineal

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills
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¿Por qué esta función de utilidad no recoge su penalización?

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por Mike Smith
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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optimización para maximizar el número de positivos días

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2015 por Dave
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El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

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Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Berci
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Valor en riesgo para un modelo de cartera con Gearing

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Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Joan
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Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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Diferentes formas de optimización de la cartera

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2014 por Mike Smith
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¿Métodos ampliamente aceptados para obtener la matriz de covarianza de los activos?

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Preguntado el 5 de Junio, 2019 por darknight
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Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry
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Portafolio con muchos subportfolios

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Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg
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Optimización con fuerte correlación de los Activos

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Preguntado el 9 de Junio, 2017 por nEJC
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

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Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
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¿Puedo realizar una optimización de la asignación de activos si éstos están perfectamente descorrelacionados?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Ash
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Cartera De Optimización Con La Aversión Al Riesgo Parámetro R

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Preguntado el 17 de Abril, 2018 por lokutus25
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Crear una cartera óptima por Treynor y Jensens Alpha

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Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Aaron
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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
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Dmat argument in solve.QP R function: ¿Cov o 2*Cov?

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Preguntado el 1 de Enero, 2017 por Zeca
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