Preguntas finanzas optimización-de-cartera

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Derivación del conjunto de la frontera eficiente (problema de Markowitz)

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Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire
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Hamilton-Jacobi-Bellman ecuación en el Modelo de Merton

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Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Flow
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maximizar el ratio de Sharpe en la optimización de carteras

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Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Dan
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Estimados betas y cartera óptima

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Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo
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Cartera de optimización de los condicional restricciones de peso entre los activos

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Preguntado el 16 de Marzo, 2017 por Vinko Vrsalovic
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Optimización de la cartera en R con inclinación del factor mientras se limita la volatilidad

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Preguntado el 13 de Junio, 2017 por kasperd
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¿Cómo calcular las ponderaciones de la capitalización del mercado para una cartera de divisas?

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por Mr. Boy
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¿Cuántos años de datos históricos se necesitan para la optimización de carteras?

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Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por ChristopheCVB
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Cálculo de la cartera de varianza mínima para sólo dos activos de riesgo

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Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por Magnus
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El Peso óptimo del riesgo de la Cartera de

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por jpastuszek
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Ejemplos de código de problemas de Control Óptimo Estocástico problemas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por georgebrock
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minimizar el error de seguimiento mientras que se reduce el número de operaciones requeridas

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por Rob Dickerson
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Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

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Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest
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Cálculo de atribución de varianza a partir de una matriz de covarianza

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Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Simon_Weaver
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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

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Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf
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¿Cuándo hay que ajustar las ponderaciones de la cartera?

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Preguntado el 16 de Junio, 2015 por linalconfused
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Suma de los pesos relativos en la cartera igual a 0

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Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por jfy133
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Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

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Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por E.Lim
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Estrategia de máxima diversificación sin activo libre de riesgo

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Preguntado el 27 de Abril, 2019 por DarkTemplarMark
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Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR
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El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

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Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joop Hox
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Matriz de varianza con valores 'nan'

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Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por Samsung guy
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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Frontera eficiente utilizando después de la Moderna teoría de la Cartera

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por MarshallLee
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¿Las carteras de factores Fama-French se calculan sobre la base del valor absoluto o relativo?

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Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por APPaquet
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Inmunización de la cartera de bonos - Igualación de la duración

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Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Brent D
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¿Dónde puedo encontrar los ETFs equivalentes europeos de una cartera superdiversificada de 10 ETFs en USD?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2017 por John Doe
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Optimización del portafolio - Cero beta del portafolio

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Preguntado el 17 de Enero, 2015 por BillyJean
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Replicar una cartera con una remuneración determinada

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por iyoossaev
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Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

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Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por darius
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