Preguntas finanzas de opciones034

5

2Resp

559Vistas

Se puede comprar una opción y de inmediato el ejercicio? Opciones de retrasos preguntas

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2019 por simcha

4

3Resp

748Vistas

el uso de Monte Carlo o FDM a la Cesta de precios de opción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2017 por A.Oreo

4

3Resp

258Vistas

Están comprando pone válido protección de cartera?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por Quamis

4

3Resp

264Vistas

Cómo el precio de una ruta dependiente de opción de cambio usando?

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por skymt

4

1Resp

595Vistas

Monte Carlo opción de fijación de precios con R

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

10

1Resp

549Vistas

La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por ProWi

4

1Resp

800Vistas

Encontrar oportunidades de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por lemontree

4

2Resp

658Vistas

Foresight bias en least square monte carlo

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sameet

4

4Resp

1723Vistas

¿Por qué la compra de OTM opciones ofrecen la mayoría de apalancamiento?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por user3813057

4

0Resp

602Vistas

Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Damien Diederen

5

1Resp

711Vistas

¿Cómo se calcula el valor en riesgo de una opción de compra europea?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2019 por Brian Bolton

4

1Resp

150Vistas

Cuándo debe una cubierta llamada opción de ser comprado de nuevo para evitar la asignación de

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2019 por Raj

6

1Resp

561Vistas

Suave Opciones Estadounidenses

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por Aamer Shah

4

1Resp

374Vistas

Opción de barrera del árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2019 por Luke

4

1Resp

358Vistas

por qué se nos caiga el último término en la Barone-Adesi Whaley fórmula

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por DB5

4

1Resp

378Vistas

¿Cómo puedo saber el valor de las opciones de vivir en mi cartera

Abierta

Preguntado el 26 de Abril, 2012 por gentledevil

4

1Resp

417Vistas

Precio de las opciones sobre el eurodólar > 100 puntos básicos

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2012 por Graphain

4

3Resp

276Vistas

Asesoramiento sobre el aprendizaje de C++ y su integración con Python/R/MATLAB para la financiación cuantitativa

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por Shocker

4

1Resp

251Vistas

Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

4

1Resp

3568Vistas

Explicación del desequilibrio gamma

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2015 por Farrel

4

2Resp

4262Vistas

¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

4

2Resp

369Vistas

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2018 por San

5

0Resp

3103Vistas

¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Andrey

4

2Resp

5448Vistas

Posiciones Delta Neutral / Posiciones Gamma Neutral

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Joseph

4

2Resp

1532Vistas

Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2018 por Parag

5

5Resp

1081Vistas

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Abierta

Preguntado el 19 de Enero, 2016 por xxShell

4

1Resp

1942Vistas

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por belugabob

7

3Resp

1049Vistas

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton

4

1Resp

442Vistas

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por Thomas

4

2Resp

2046Vistas

Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

Abierta

Preguntado el 31 de Agosto, 2012 por Maximilian

Preguntas finanzas opciones

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Se puede comprar una opción y de inmediato el ejercicio? Opciones de retrasos preguntas

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Monte Carlo opción de fijación de precios con R

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Es esta la fórmula correcta para el uso de la volatilidad implícita para medir la probabilidad de un stock de estar dentro de un cierto rango?

¿Cómo se calcula el valor en riesgo de una opción de compra europea?

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por qué se nos caiga el último término en la Barone-Adesi Whaley fórmula

¿Cómo puedo saber el valor de las opciones de vivir en mi cartera

Precio de las opciones sobre el eurodólar > 100 puntos básicos

Asesoramiento sobre el aprendizaje de C++ y su integración con Python/R/MATLAB para la financiación cuantitativa

Por qué de interés libre de riesgo es necesario para Margrabe la Fórmula?

Explicación del desequilibrio gamma

¿Por qué una opción, a veces, ha y la volatilidad implícita mayor que 100%?

Estimación de la volatilidad at-the-money cuando la opción at-the-money está ausente del mercado

¿Cómo se puede valorar una opción Bermuda?

Posiciones Delta Neutral / Posiciones Gamma Neutral

Precios Corredor De La Variación De Los Spreads De

Fórmula Black-Scholes prueba, sin estocástico de integración

Ejemplo numérico de cómo calcular la superficie vol local a partir de la superficie IV

¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Multi asset opción de gestión de riesgos de cartera (griegos y los FX de la exposición)

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