Preguntas finanzas de opción-griegos

1

1Resp

166Vistas

Volatilidad implícita y griegas de las opciones

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por yash

1

1Resp

624Vistas

Calcular Theta suponiendo que las demás variables permanecen iguales

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2011 por Tundey

1

1Resp

297Vistas

¿Cuánto cambia la volatilidad para un movimiento de 1 $ en el subyacente?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por Jacobbus

1

1Resp

888Vistas

¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Mark A. Greenbaum

2

1Resp

248Vistas

¿Existe una griega que describa la sensibilidad del valor temporal de una opción al strike?

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2018 por Herman

1

2Resp

5040Vistas

Posiciones largas/cortas en Vega y Opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

3

1Resp

1647Vistas

Modelo SVI y cálculo de los griegos

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por kbrinley

3

1Resp

1946Vistas

Opción Fórmulas griegas para Black & Scholes vs Black 76

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Razvan Dimescu

2

1Resp

305Vistas

Aproximación del precio de una opción.

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2016 por aduljr

2

2Resp

442Vistas

Confusión sobre la reproducción de una opción de compra

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por Jody

2

2Resp

442Vistas

por qué Implícita Vol (VIX) aumentan con la disminución en el Precio de las Acciones, o viceversa?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por jpmartins

2

2Resp

3222Vistas

Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2013 por Remus Rusanu

2

1Resp

290Vistas

¿Qué son exactamente las pérdidas y ganancias de una cartera?

Abierta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por Hvaso

3

1Resp

194Vistas

Alguien puede proporcionar una buena explicación definitiva para rho en relación a la opción de riesgos?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Arief

3

1Resp

254Vistas

Si una opción ha perdido valor, ¿cuánto se debe al decaimiento de theta y cuánto a la caída de IV?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

3

3Resp

782Vistas

¿Cómo cubrir la delta y la gamma de una opción de venta simultáneamente?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2019 por Greg

3

1Resp

605Vistas

Cómo validar la opción griegos/la volatilidad implícita de los datos calculados en la casa de utilizar el color Negro modelo a escala masiva en un fichero automatizado de moda?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por Pavel Vlasov

3

1Resp

534Vistas

Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2017 por kiepmad

4

3Resp

677Vistas

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Vim

4

1Resp

745Vistas

Desviaciones estándar el dinero donde las opciones responderá a los cambios de precio del activo subyacente

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2011 por Tundey

5

1Resp

255Vistas

Precio de la opción: Relación entre Theta y el ejercicio temprano

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek

4

2Resp

409Vistas

Los griegos y la Prima de una Opción

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2012 por Brian De Smet

5

3Resp

2630Vistas

Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2014 por nportelli

4

3Resp

838Vistas

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich

5

2Resp

527Vistas

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por nportelli

5

1Resp

306Vistas

evaluación de los modelos de valoración de opciones basados en la eficacia empírica de la cobertura de Greeks

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por Eelco Hoogendoorn

8

4Resp

14844Vistas

¿Cómo funciona un delta significa la probabilidad de que expira en el dinero

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2014 por Jacobbus

6

2Resp

876Vistas

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2016 por Permian

9

4Resp

6956Vistas

¿Cuál es la razón intuitiva por la que la Gamma y la Theta tienden a tener el signo opuesto?

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2017 por siddarthkaki

13

2Resp

18754Vistas

¿Cómo obtener numéricamente el delta?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2013 por Jon Adams

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Calcular Theta suponiendo que las demás variables permanecen iguales

¿Cuánto cambia la volatilidad para un movimiento de 1 $ en el subyacente?

¿Qué opción de barrera tiene gamma negativa?

¿Existe una griega que describa la sensibilidad del valor temporal de una opción al strike?

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Cómo calcular el modelo de Vomma of Black Scholes

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¿Cómo cubrir la delta y la gamma de una opción de venta simultáneamente?

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Simulación de la Vega en el modelo Heston (para la opción asiática)

Derivación del problema BS PDE mediante cobertura Delta

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Los griegos y la Prima de una Opción

Por qué la gamma de la opción ATM disminuye al aumentar la volatilidad

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

¿Una mayor vega implica un mayor IV y viceversa?

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¿Cómo funciona un delta significa la probabilidad de que expira en el dinero

Fundamentos matemáticos de la regla de root cuadrada del tiempo

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¿Cómo obtener numéricamente el delta?

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