Preguntas finanzas de ois02

3

1Resp

125Vistas

Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2021 por Amit Naidu

4

2Resp

726Vistas

Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

9592Vistas

¿Qué significa pagar el FRA-OIS en USD?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Steve Cooper

1

2Resp

202Vistas

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody

2

1Resp

163Vistas

Mapa de flujos de caja en el marco de las curvas múltiples

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2021 por xubuiric

3

2Resp

364Vistas

Tasa OIS para construir la estructura temporal

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott

4

2Resp

905Vistas

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por allerdings

1

1Resp

184Vistas

Qué es la curva de los swaps sobre índices a un día (OIS)

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por Gingalone

1

1Resp

284Vistas

¿Qué volatilidad utilizar en la fijación de precios máximos con descuento CSA?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2017 por David Robles

1

1Resp

311Vistas

ICVS 133 Curva Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por andyn

10

3Resp

553Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

2

1Resp

326Vistas

Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por adrusi

2

0Resp

4865Vistas

Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2015 por Deano

0

3Resp

236Vistas

¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2020 por David Krmpotic

3

1Resp

389Vistas

Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Scott

2

1Resp

1308Vistas

OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888

8

0Resp

413Vistas

¿Es SOFR reemplazar la tasa libor o fed fund o ambos

Abierta

Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por xpereta

1

1Resp

526Vistas

El ESTER sustituye al EONIA/EURIBOR

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por BrownianBread

1

1Resp

384Vistas

Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por xxxxxxx

2

1Resp

430Vistas

LMM y curvas múltiples

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Karna

1

1Resp

189Vistas

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2020 por Eddy

2

1Resp

185Vistas

FX Reenvía garantías y descuentos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Hotpepper

1

2Resp

276Vistas

¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por Bhaskar Gudimetla

1

0Resp

530Vistas

Intercambio OIS & LIBOR

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Seth Morris

5

4Resp

2910Vistas

¿Cómo se calcula el tipo fijo del Overnight Index Swap (OIS)?

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Rohit

1

1Resp

208Vistas

¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

2

1Resp

936Vistas

Diferencia entre IRS y OIS

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por Ariel

1

0Resp

252Vistas

Black Scholes: opciones y OIS

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Lucas C. Feijo

2

2Resp

255Vistas

¿Cuál es la diferencia entre un borrado swap de tasas de interés y una OTC swap de tasas de interés con garantía en la teoría de la

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por xpereta

2

1Resp

426Vistas

TOIS (CHF), TONAR (JPY), AONIA(AUD) en Quantlib

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2017 por xzilla

Preguntas finanzas ois

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Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

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¿Qué tipo de interés libre de riesgo utilizar para el Reino Unido?

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OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

¿Es SOFR reemplazar la tasa libor o fed fund o ambos

El ESTER sustituye al EONIA/EURIBOR

Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

LMM y curvas múltiples

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

FX Reenvía garantías y descuentos

¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

Intercambio OIS & LIBOR

¿Cómo se calcula el tipo fijo del Overnight Index Swap (OIS)?

¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Diferencia entre IRS y OIS

Black Scholes: opciones y OIS

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