Preguntas finanzas de ois

1

1Resp

723Vistas

Tasa del Tesoro de EE. UU. vs tasa OIS

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2022 por Gingalone

3

1Resp

13785Vistas

¿Cuál es la diferencia entre OIS y SOFR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2022 por Peter Carlos

1

1Resp

223Vistas

Datos para las tasas de OIS y Libor

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew

2

1Resp

77Vistas

Las tasas de descuento de Quantlib OIS USD no coinciden con las tasas de descuento de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2024 por Felix

1

1Resp

73Vistas

Iniciando la curva de rendimiento con tasas forward utilizando QuantLib

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por AntonioMad

1

1Resp

71Vistas

Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2024 por Macrophage

1

1Resp

47Vistas

¿Por qué la convención comercial del OIS Rate helper está codificada como "Modificado siguiente" en QL?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por iMalinowski

2

1Resp

158Vistas

¿Cómo utiliza Bloomberg la curva OIS para obtener los tipos cero?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por Neal

1

1Resp

244Vistas

¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay

4

1Resp

222Vistas

El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel

1

1Resp

103Vistas

BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel

2

1Resp

97Vistas

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad

4

1Resp

107Vistas

Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo

1

1Resp

87Vistas

¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta

3

2Resp

216Vistas

¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por Steven Holmes

1

1Resp

234Vistas

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou

2

1Resp

545Vistas

RFR boostrapping utilizando RFR OIS: ¿Es técnicamente necesario el ajuste de convexidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por subnagus

1

1Resp

474Vistas

Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por beatsforthemind

5

3Resp

987Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

888Vistas

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys

4

1Resp

247Vistas

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale

4

1Resp

315Vistas

Curva OIS de arranque

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por i3uan

3

1Resp

168Vistas

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2021 por goks

2

1Resp

229Vistas

Criterios de composición del tipo fijo del OIS

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por user10324

1

0Resp

335Vistas

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

2

2Resp

207Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

4

1Resp

136Vistas

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog

1

1Resp

839Vistas

Comparación de los métodos de calibración de múltiples curvas

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Simon Gibbs

2

1Resp

292Vistas

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Abhishek K

3

3Resp

3005Vistas

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda

Preguntas finanzas ois

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Tasa del Tesoro de EE. UU. vs tasa OIS

¿Cuál es la diferencia entre OIS y SOFR?

Datos para las tasas de OIS y Libor

Las tasas de descuento de Quantlib OIS USD no coinciden con las tasas de descuento de Bloomberg

Iniciando la curva de rendimiento con tasas forward utilizando QuantLib

Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

¿Por qué la convención comercial del OIS Rate helper está codificada como "Modificado siguiente" en QL?

¿Cómo utiliza Bloomberg la curva OIS para obtener los tipos cero?

¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

RFR boostrapping utilizando RFR OIS: ¿Es técnicamente necesario el ajuste de convexidad?

Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Curva OIS de arranque

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Criterios de composición del tipo fijo del OIS

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Comparación de los métodos de calibración de múltiples curvas

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: