Preguntas finanzas ois-swaps

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Iniciando la curva de rendimiento con tasas forward utilizando QuantLib

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Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por AntonioMad
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El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

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Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

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Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel
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Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

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Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad
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Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

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Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo
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¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

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Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta
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Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

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Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou
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Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

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Preguntado el 21 de Enero, 2020 por beatsforthemind
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La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys
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Criterios de composición del tipo fijo del OIS

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Preguntado el 14 de Junio, 2020 por user10324
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Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

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Preguntado el 7 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog
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Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

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Preguntado el 1 de Abril, 2021 por Amit Naidu
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Ejemplo de OIS en el libro de Hull

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Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody
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Tasa OIS para construir la estructura temporal

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Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott
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Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

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Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por adrusi
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Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

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Preguntado el 23 de Julio, 2015 por Deano
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LMM y curvas múltiples

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Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Karna
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¿Valor razonable teórico de los contratos de futuros SOFR 1M y 3M?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por Bhaskar Gudimetla
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Intercambio OIS & LIBOR

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Seth Morris
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¿Cómo se calcula el tipo fijo del Overnight Index Swap (OIS)?

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Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Rohit
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Doble curva a plazo con descuento

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Preguntado el 14 de Enero, 2016 por amz
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Curve Euribor - Euribor 3M

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Eric Platon
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Fondos federales para el intercambio de OIS vs. Fondos federales para el intercambio de Bases.

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Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por dotwaffle
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La construcción de curvas de uso de tierra o costa afuera JPY tarifas de noche?

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Preguntado el 20 de Enero, 2015 por Alnitak
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Deriva la tasa OIS de la tasa IRS y el diferencial de la base de Fed Funds/Libor

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Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por james.garriss
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¿Por qué se utiliza el tipo OIS de la moneda CSA en el descuento en lugar del OIS de la moneda local?

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Preguntado el 13 de Julio, 2015 por david
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