Preguntas finanzas de ois-discounting

2

1Resp

82Vistas

Las tasas de descuento de Quantlib OIS USD no coinciden con las tasas de descuento de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2024 por Felix

2

1Resp

160Vistas

¿Cómo utiliza Bloomberg la curva OIS para obtener los tipos cero?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por Neal

1

1Resp

248Vistas

¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay

3

2Resp

221Vistas

¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por Steven Holmes

5

3Resp

993Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

891Vistas

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys

4

1Resp

250Vistas

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale

3

1Resp

175Vistas

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2021 por goks

2

2Resp

211Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

4

1Resp

141Vistas

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog

1

1Resp

841Vistas

Comparación de los métodos de calibración de múltiples curvas

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Simon Gibbs

4

2Resp

730Vistas

Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

187Vistas

Qué es la curva de los swaps sobre índices a un día (OIS)

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por Gingalone

1

1Resp

287Vistas

¿Qué volatilidad utilizar en la fijación de precios máximos con descuento CSA?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2017 por David Robles

2

1Resp

329Vistas

Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por adrusi

2

0Resp

4868Vistas

Ecuación de intercambio de bases Libor OIS

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2015 por Deano

3

1Resp

393Vistas

Transición al Libor: Construcción de la curva de descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Scott

2

1Resp

1311Vistas

OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888

1

1Resp

531Vistas

El ESTER sustituye al EONIA/EURIBOR

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por BrownianBread

1

1Resp

389Vistas

Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por xxxxxxx

2

1Resp

433Vistas

LMM y curvas múltiples

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Karna

1

1Resp

192Vistas

Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2020 por Eddy

2

1Resp

188Vistas

FX Reenvía garantías y descuentos

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Hotpepper

1

0Resp

533Vistas

Intercambio OIS & LIBOR

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Seth Morris

5

4Resp

2914Vistas

¿Cómo se calcula el tipo fijo del Overnight Index Swap (OIS)?

Abierta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Rohit

1

1Resp

212Vistas

¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

2

2Resp

260Vistas

¿Cuál es la diferencia entre un borrado swap de tasas de interés y una OTC swap de tasas de interés con garantía en la teoría de la

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por xpereta

2

1Resp

392Vistas

Doble curva a plazo con descuento

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por amz

2

2Resp

1742Vistas

Curve Euribor - Euribor 3M

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Eric Platon

2

1Resp

1344Vistas

Qué curva de descuento utilizar para valorar los swaps multidivisa

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por amz

Preguntas finanzas ois-discounting

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Las tasas de descuento de Quantlib OIS USD no coinciden con las tasas de descuento de Bloomberg

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Método adecuado para fijar el precio de los swaps de tipos de interés utilizando curvas duales

FX Reenvía garantías y descuentos

Intercambio OIS & LIBOR

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Doble curva a plazo con descuento

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