Preguntas finanzas de ois

1

1Resp

723Vistas

Tasa del Tesoro de EE. UU. vs tasa OIS

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2022 por Gingalone

3

1Resp

13785Vistas

¿Cuál es la diferencia entre OIS y SOFR?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2022 por Peter Carlos

1

1Resp

223Vistas

Datos para las tasas de OIS y Libor

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew

2

1Resp

77Vistas

Las tasas de descuento de Quantlib OIS USD no coinciden con las tasas de descuento de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2024 por Felix

1

1Resp

73Vistas

Iniciando la curva de rendimiento con tasas forward utilizando QuantLib

Abierta

Preguntado el 8 de Febrero, 2024 por AntonioMad

1

1Resp

71Vistas

Combinando tipos de estructura de términos en Quantlib

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2024 por Macrophage

1

1Resp

47Vistas

¿Por qué la convención comercial del OIS Rate helper está codificada como "Modificado siguiente" en QL?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por iMalinowski

2

1Resp

158Vistas

¿Cómo utiliza Bloomberg la curva OIS para obtener los tipos cero?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por Neal

1

1Resp

243Vistas

¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay

4

1Resp

221Vistas

El bootstrapping de la curva de rendimientos no produce la fecha de inicio del flujo de caja esperado

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2023 por TourEiffel

1

1Resp

103Vistas

BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel

2

1Resp

97Vistas

Reevaluación de swaps SOFR de Quantlib en 2 fechas diferentes

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2023 por Sabir Moglad

4

1Resp

107Vistas

Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo

1

1Resp

87Vistas

¿cómo se calcula el devengo en la parte flotante de un swap OIS?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2023 por xpereta

3

2Resp

216Vistas

¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por Steven Holmes

1

1Resp

234Vistas

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou

2

1Resp

545Vistas

RFR boostrapping utilizando RFR OIS: ¿Es técnicamente necesario el ajuste de convexidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por subnagus

1

1Resp

474Vistas

Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por beatsforthemind

5

3Resp

987Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

2

1Resp

888Vistas

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys

4

1Resp

247Vistas

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale

4

1Resp

315Vistas

Curva OIS de arranque

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por i3uan

3

1Resp

168Vistas

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2021 por goks

2

1Resp

229Vistas

Criterios de composición del tipo fijo del OIS

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por user10324

1

0Resp

335Vistas

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

2

2Resp

207Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

4

1Resp

136Vistas

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog

1

1Resp

839Vistas

Comparación de los métodos de calibración de múltiples curvas

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Simon Gibbs

2

1Resp

292Vistas

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Abhishek K

3

3Resp

3005Vistas

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2017 por linda

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Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Criterios de composición del tipo fijo del OIS

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Comparación de los métodos de calibración de múltiples curvas

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

¿Existe algún dato público para obtener OIS para diferentes tiempos (1d, 1W, 1M, ..., 10Y)?

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