Preguntas finanzas de numerical-methods

1

1Resp

122Vistas

Buscando una guía para modelado numérico de Organización Industrial en Python

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2023 por Apple

4

1Resp

86Vistas

¿Cuáles son las desventajas de usar la ecuación integral de Kim (1990) para determinar el límite de ejercicio de una opción americana?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2024 por Tom

3

0Resp

88Vistas

¿Discretizar un modelo de difusión hace que parezca un modelo de difusión por saltos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2023 por Sid

4

1Resp

117Vistas

Solicitud de referencia: un libro sobre la resolución numérica de modelos DSGE con código

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2022 por Rerito

1

1Resp

174Vistas

Problemas al calcular el IV con datos de barras de opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por gijoemike

1

1Resp

254Vistas

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael

6

1Resp

189Vistas

Muestreo de importancia para Monte Carlo con volatilidad local en la práctica

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2021 por user56787

2

1Resp

125Vistas

Discretización de la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2022 por user1725846

1

1Resp

115Vistas

Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787

1

1Resp

121Vistas

Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Shivan Dragon

4

1Resp

168Vistas

Estabilidad de norma máxima para la ecuación implícita de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2021 por random

1

1Resp

153Vistas

¿Cuáles son los estándares de la industria y las reglas generales cuando se trata de métodos numéricos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por jeffa00

6

2Resp

396Vistas

Arquitectura de una biblioteca de precios globales con pagos inmutables

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por justSteve

1

1Resp

290Vistas

Cómo encontrar la función característica en el método del coseno de Fourier (método COS) por Fang y Oosterlee

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por nailitdown

1

1Resp

224Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

1

3Resp

3173Vistas

¿Cuándo el método de los elementos finitos proporciona una ventaja considerable sobre las diferencias finitas para la valoración de opciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2012 por DShook

2

1Resp

2174Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

2

1Resp

146Vistas

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

15

1Resp

530Vistas

Crecimiento estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por dp.

0

1Resp

316Vistas

Código C++ Algoritmo Thomas para resolver una pentadiagonal Ax=b

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jeff Lamb

1

2Resp

213Vistas

Estimación de la expectativa condicional mediante monte carlo y regresión por mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por NarenderNishad

1

2Resp

188Vistas

¿Son los medios de rendimiento de los activos difíciles de predecir porque no tienen un límite inferior?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

5

4Resp

215Vistas

Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Rick L.

1

1Resp

164Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

1465Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

3

1Resp

145Vistas

¿Cuándo es una solución numérica la única forma de obtener una solución para BS?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Usuario no registrado

1

2Resp

156Vistas

Resolución de un sistema de ecuaciones con R

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por Usuario no registrado

1

1Resp

122Vistas

Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2021 por dvogel

5

1Resp

303Vistas

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan

1

1Resp

142Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

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