Preguntas finanzas de numerairechange

1

1Resp

527Vistas

Efecto en la varianza del cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Cody Brimhall

2

1Resp

248Vistas

Opciones asiáticas-Cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2019 por njwrigley

1

1Resp

312Vistas

tipo libor - martingala local

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Spredzy

11

1Resp

1149Vistas

¿Cómo utilizar un cambio de numerario para valorar esta opción?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por m0j0

2

1Resp

224Vistas

Intuición para la consistencia de los precios de los derivados bajo diferentes numerarios y medidas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

1

2Resp

333Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

2

1Resp

227Vistas

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Hamza

2

1Resp

616Vistas

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

1

1Resp

341Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

2

1Resp

817Vistas

quanto a los ajustes

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por A.Oreo

2

3Resp

421Vistas

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por nailitdown

4

1Resp

261Vistas

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Joe

2

1Resp

177Vistas

Opción aritmética asiática

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2019 por njwrigley

8

2Resp

181Vistas

¿Cómo se determina la "medida correcta"?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2020 por LucaM

1

0Resp

177Vistas

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

285Vistas

¿Es la delta de una opción de compra una martingala utilizando el numerario de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2015 por Cody Brimhall

5

1Resp

270Vistas

Deriva del término en bruto de la volatilidad de los modelos

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por pam

4

3Resp

691Vistas

La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2016 por Richard Szalay

3

1Resp

275Vistas

Vanila Opción de auto financiación mediante Acciones como numeraire

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por wallenborn

4

1Resp

780Vistas

Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

4

3Resp

496Vistas

Cómo demostrar la martingalidad de la tasa a plazo bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Hamza

3

1Resp

655Vistas

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2018 por Oliver M Grech

3

1Resp

405Vistas

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2018 por MIMAD

3

1Resp

452Vistas

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por wallenborn

5

2Resp

1158Vistas

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2014 por Andres

3

1Resp

961Vistas

Cambio de numerario en opciones con características de intercambio de divisas

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2018 por Patryk Roszczyniała

3

1Resp

345Vistas

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por Sin_Saint

11

1Resp

438Vistas

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por Amod Gokhale

4

4Resp

471Vistas

El uso de una Constante como Numeraire

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por texmex

5

3Resp

235Vistas

Volatilidad de la opción de cambio

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

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Opciones asiáticas-Cambio de numerario

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Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Prueba del movimiento browniano estándar bajo cambio de medida

Cambio de medida: Dinámica de $\log(S_t)$ con $S_t$ como numeraire

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

quanto a los ajustes

¿Cómo puedo utilizar el teorema de Radon-Nikodym para demostrar que la medida hacia adelante es realmente una medida?

Transformación de Girsanov y Proceso de Probabilidad Nacional a Extranjero

Opción aritmética asiática

¿Cómo se determina la "medida correcta"?

¿Cómo determinar el precio sin arbitraje de la siguiente reclamación? (cambio de numeraire)

¿Es la delta de una opción de compra una martingala utilizando el numerario de las acciones?

Deriva del término en bruto de la volatilidad de los modelos

La relación entre el tipo de cambio de SDE y las respectivas tasas de interés

Vanila Opción de auto financiación mediante Acciones como numeraire

Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Cómo demostrar la martingalidad de la tasa a plazo bajo la medida T-forward

Equivalente a Medida Martingala(EMM) de la Inversa del Precio de las Acciones

Bond SDE bajo su propio avance de la medida

Derivando la ecuación diferencial parcial de Black Scholes bajo la acción como numeraire

Libor Modelo de Mercado: numeraire cambio

Cambio de numerario en opciones con características de intercambio de divisas

La convexidad de ajuste cuando el pago, si después de interés natural de plazo?

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

El uso de una Constante como Numeraire

Volatilidad de la opción de cambio

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