Preguntas finanzas de numeraire

3

2Resp

140Vistas

¿Por qué una unidad de acción vale $S_T$ un numerario válido? ¿ $S_T^2$ es un numerario válido?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2024 por matt

1

1Resp

84Vistas

Cambio de numerario y ajuste a la tasa de crecimiento en términos de la proporción de numerario

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2024 por axaluss

2

1Resp

113Vistas

Derivada de Radon-Nikodym de la medida $\alpha$

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2024 por Wu Yongzheng

1

1Resp

151Vistas

Problema universitario sobre la opción de bono

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2022 por Lee Lowder

2

1Resp

166Vistas

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por scottishwildcat

1

1Resp

102Vistas

Cambio de medida cuando la dinámica subyacente es Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2023 por Adach1979

3

1Resp

199Vistas

Calculando Derivados de Seguridad con Cambio de Numeraire

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2024 por JFL

1

1Resp

99Vistas

Numéraires cambio

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2024 por g24l

4

1Resp

282Vistas

Cambio de numerario a la medida de avance en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2021 por reilly

2

1Resp

161Vistas

pregunta sobre la relación entre las expectativas sobre diferentes medidas

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por lak-b

2

1Resp

250Vistas

¿Cómo es que un proceso de tipo de cambio es una martingala bajo cualquier medida?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2022 por Sam

9

1Resp

436Vistas

Cambio de numéraire para dos activos de riesgo sin cuenta bancaria (¿fórmula de Margrabe?)

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2020 por random

2

1Resp

555Vistas

RFR boostrapping utilizando RFR OIS: ¿Es técnicamente necesario el ajuste de convexidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por subnagus

3

1Resp

186Vistas

¿Dónde está el término $\gamma$ cuando se pasa de la medida $\mathbb Q^{N}$ a $\mathbb Q^{M}$ ?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2022 por neuront

7

3Resp

570Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

153Vistas

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

411Vistas

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

113Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

4

1Resp

269Vistas

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

135Vistas

Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por user92234

1

2Resp

212Vistas

Fijación de precios de los CF basados en el LIBOR liquidados después de la fijación del LIBOR, pasando de medidas neutrales al riesgo a medidas neutrales al futuro

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2021 por gadzhimari

2

1Resp

544Vistas

Cambio de la fórmula del Numerario

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

5

1Resp

314Vistas

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2021 por steven Teal

6

1Resp

255Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

7

2Resp

477Vistas

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por RKS

5

1Resp

236Vistas

Bonos de cupón cero de inicio anticipado

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2021 por RKS

1

1Resp

180Vistas

Tenemos dos contratos LIBOR, cómo comparar sus valores por cambio de numerario

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Caleb Hearon

5

1Resp

256Vistas

Sobre el teorema de Girsanov para pasar de la neutralidad del riesgo a la numeración de las acciones

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Amod Gokhale

11

1Resp

438Vistas

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por Amod Gokhale

Preguntas finanzas numeraire

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¿Por qué una unidad de acción vale $S_T$ un numerario válido? ¿ $S_T^2$ es un numerario válido?

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Numéraires cambio

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¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Opciones y Forwards de potencia en Stock Squared

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Fijar el precio de una opción con pago $\left(1-\frac{K}{S_t}\right)^{+}$

Si hay un $T$ -a la vez que una medida neutral al riesgo, entonces los mercados no están completos?

Fijación de precios de los CF basados en el LIBOR liquidados después de la fijación del LIBOR, pasando de medidas neutrales al riesgo a medidas neutrales al futuro

Cambio de la fórmula del Numerario

¿Se conserva la dominancia estocástica de primer orden bajo el cambio de medida?

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Fórmula de fijación de precios "en mora" de Caplet

Bonos de cupón cero de inicio anticipado

Tenemos dos contratos LIBOR, cómo comparar sus valores por cambio de numerario

Sobre el teorema de Girsanov para pasar de la neutralidad del riesgo a la numeración de las acciones

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

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