Preguntas finanzas de normal-distribución02

3

2Resp

236Vistas

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por AusTravel

3

1Resp

853Vistas

¿Cuál es la relación correcta entre el índice de Stutzer y el ratio de Sharpe, asumiendo una distribución de rendimientos normal?

Abierta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover

4

1Resp

766Vistas

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Abierta

Preguntado el 6 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

4

2Resp

4154Vistas

Una alternativa a la distribución de Gauss para describir/ajuste del mercado de la rentabilidad de las acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por Lars Mæhlum

5

1Resp

710Vistas

Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

Abierta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Magnus

5

1Resp

932Vistas

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por Sandipan Bhaumik

4

1Resp

745Vistas

¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Germán

7

1Resp

362Vistas

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini

8

3Resp

449Vistas

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

Abierta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2016 por WiWiStudent

7

4Resp

856Vistas

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Edward Wilde

8

3Resp

3350Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

9

5Resp

1015Vistas

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2015 por user17633

8

2Resp

709Vistas

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2014 por Ivan Hamilton

9

1Resp

1108Vistas

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2011 por mendicant

Preguntas finanzas normal-distribución

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Es necesario asumir que los rendimientos subyacentes son normales en el modelo BSM, dado el Teorema del Límite Central?

¿Cuál es la relación correcta entre el índice de Stutzer y el ratio de Sharpe, asumiendo una distribución de rendimientos normal?

Cómo diseño de pruebas (validación) para la modificación de dichos Vasicek modelo?

Una alternativa a la distribución de Gauss para describir/ajuste del mercado de la rentabilidad de las acciones

Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

Correlación de un activo lognormal y un activo normal

¿Por qué Bloomberg de RHS de la prueba de la simple devuelve a la normalidad?

Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

La Teoría de cartera: ¿por Qué tanto esfuerzo puesto en la reducción de los errores de estimación?

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$?

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

La curtosis de los activos logarítmica devuelve

Normalmente Distribuida Devuelve Convertido en Leptokurtic Debido a la Capitalización de

Monte carlo de riesgo de la cartera de simulación

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: