Preguntas finanzas de normal-distribución

1

1Resp

120Vistas

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Terry

2

1Resp

99Vistas

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166

2

0Resp

335Vistas

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Chad

4

0Resp

154Vistas

Distribución estadística de Max Drawdown

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Lightness Races in Orbit

1

0Resp

557Vistas

Si los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente, ¿por qué los rendimientos promedio de las acciones no son cero?

Cerrada

Preguntado el 2 de Junio, 2018 por Nigel

5

1Resp

200Vistas

variables aleatorias subgaussianas en economía financiera

Abierta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

1

0Resp

153Vistas

Distribución de rentabilidad de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

2Resp

1696Vistas

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Tomalak

4

4Resp

510Vistas

Teorema del límite central y suposición de normalidad de la distribución de la rentabilidad de los activos

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2018 por Ozone

1

1Resp

163Vistas

¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Abierta

Preguntado el 23 de Abril, 2020 por Chad

2

3Resp

293Vistas

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Permian

1

1Resp

160Vistas

Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por user36150

1

0Resp

616Vistas

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

Abierta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por Hanaa

1

1Resp

347Vistas

¿Pueden los ingresos inesperados estandarizados ser considerados una puntuación Z

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2014 por Mark Baker

1

1Resp

693Vistas

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli

2

1Resp

196Vistas

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por Toby Allen

2

1Resp

813Vistas

normalizado de acumulación de distribución de

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por ChrisOPeterson

2

1Resp

578Vistas

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax

3

1Resp

396Vistas

Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Thomas Joulin

3

1Resp

376Vistas

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF

2

1Resp

559Vistas

Mostrar que la integral de Ito es Gaussiano

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Daniel Miladinov

2

1Resp

207Vistas

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven

4

3Resp

298Vistas

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2020 por Chad

2

1Resp

778Vistas

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

2

2Resp

278Vistas

Problema con la obtención de densidades

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

1Resp

427Vistas

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2016 por Marika

3

1Resp

352Vistas

La determinación de si una serie de tiempo es aleatorio

Abierta

Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por KenB

4

0Resp

2140Vistas

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por mo.

3

2Resp

398Vistas

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por Emthigious

3

1Resp

1074Vistas

una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2012 por Danger Fourpence

Preguntas finanzas normal-distribución

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Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Distribución estadística de Max Drawdown

Si los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente, ¿por qué los rendimientos promedio de las acciones no son cero?

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Distribución de rentabilidad de activos

¿Cuál es la ecuación para calcular el área bajo la curva de una distribución normal, dada una desviación estándar superior e inferior?

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¿Qué tan precisa es la regla de la raíz cuadrada del tiempo para el VaR de una cartera que contiene varios tipos diferentes de instrumentos?

Simulación de matrices de covarianza con correlación no nula

Una simple pregunta sobre la estimación de VaR

¿Cuál es la distribución de probabilidad de Max-Drawdown?

¿Pueden los ingresos inesperados estandarizados ser considerados una puntuación Z

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Variabilidad en el estimador de déficit esperado

normalizado de acumulación de distribución de

Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

Mostrar que la integral de Ito es Gaussiano

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

¿Por qué es tan raro que la teoría de las finanzas de partir de la distribución normal?

La Distribución de los Futuros Precio de las Acciones

Problema con la obtención de densidades

La expectativa y la Descomposición de Cholesky

La determinación de si una serie de tiempo es aleatorio

Cómo utilizar el Feymann-Kac fórmula para resolver el Black-Scholes ecuación

Es posible que en virtud de Black-Scholes: $\ln S_{T} \sim N \left ( \ln S_t - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t), \sigma^2(T-t) \right )$

una simple prueba de normalidad dada la asimetría, curtosis y de autocorrelación y el tamaño de las series de tiempo

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