Preguntas finanzas de normal

2

2Resp

143Vistas

Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2023 por user3067986

3

4Resp

1676Vistas

¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2022 por Usuario no registrado

2

1Resp

70Vistas

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por nachofest

1

1Resp

541Vistas

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Michael Thorpe

4

1Resp

143Vistas

Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2021 por user1337

2

2Resp

282Vistas

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Simara

2

2Resp

4670Vistas

Prueba del Método de Box-Muller

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2016 por A. Barry

1

1Resp

1005Vistas

Distribución de las ofertas proporcionales

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por nobody

6

1Resp

696Vistas

¿Existe una solución de forma cerrada para la siguiente integral?

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2021 por Jonathan David Arndt

1

1Resp

439Vistas

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2016 por i squared - Keep it Real

1

2Resp

229Vistas

Distribución de los datos para el GBM

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Jason

2

1Resp

408Vistas

Cuantil normal y lognormal

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Soraz

2

1Resp

2219Vistas

¿Delta de la opción Bachelier = probabilidad de ejercicio?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2017 por Dan

1

2Resp

3037Vistas

Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

120Vistas

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Terry

11

1Resp

330Vistas

De los procesos VG y NIG al GBM

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por kbrinley

1

3Resp

389Vistas

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por B_B

1

1Resp

101Vistas

¿Qué es lo que falla en mi código de ejemplo de estimación no lineal?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por louis xie

1

1Resp

261Vistas

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN

3

1Resp

1436Vistas

Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2017 por Dustin

1

2Resp

673Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

2

1Resp

99Vistas

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2021 por user51166

2

0Resp

335Vistas

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Chad

1

1Resp

157Vistas

pregunta sobre el nivel de significación

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2020 por user36150

1

1Resp

289Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

2

1Resp

150Vistas

Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2019 por ep4169

2

1Resp

310Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

1

1Resp

553Vistas

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por cygil

1

1Resp

290Vistas

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por user18345

1

1Resp

185Vistas

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por Zakoff

Preguntas finanzas normal

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Precio Opción B Conociendo El Precio de una Opción Similar A

¿Por qué el precio de un straddle ATM no es el mismo que el "movimiento del dólar" de la volatilidad implícita?

Distribución de la media geométrica discreta y el precio de las acciones

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El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

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Distribución de las ofertas proporcionales

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Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Distribución de los datos para el GBM

Cuantil normal y lognormal

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Intervalos de confianza de acciones que siguen un movimiento browniano geométrico

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

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¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

¿Qué es lo que falla en mi código de ejemplo de estimación no lineal?

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Demostrar que la relación entre el déficit y el cuantil de una distribución normal es igual a uno

¿Por qué se puede suponer que las tasas de interés futuras se distribuyen de manera loñomática en el modelo de mercado estándar?

pregunta sobre el nivel de significación

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Backtesting EGARCH-NIG CVaR en R

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

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