Preguntas finanzas no-arbitrage-theory

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¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por jay
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Paridad de tipos de interés cubierta con ajuste de divisas al contado

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Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por nullDev
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Modelo binomial en la teoría del arbitraje en tiempo continuo de Björk

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer
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Cómo obtener el precio a plazo de una acción con dividendo continuo

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Preguntado el 26 de Octubre, 2021 por Ryan Pendleton
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Precio de la opción de compra vainilla mediante el modelo de difusión de saltos

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Preguntado el 1 de Febrero, 2020 por Pat Trainor
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Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve
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Cómo aprovechar la oportunidad de arbitraje de dos opciones

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por therube
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¿Es perjudicial revender entradas?

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Preguntado el 16 de Julio, 2015 por Wayfaring Stranger
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Interpretación de la ecuación derivada del delta de una opción de compra europea

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Preguntado el 15 de Julio, 2014 por Tomer Gabel
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Fijación de precios de los derivados americanos

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por EdenMachine
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Demanda de precio ponderado/promedio de las acciones

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Preguntado el 3 de Enero, 2018 por Chris
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algunas preguntas sobre el precio de una opción de venta "asset or nothing" con un precio de ejercicio igual a St

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Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por Johnaras
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¿Por qué necesitamos la hipótesis de autofinanciación en la fijación de precios neutrales al riesgo?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2019 por joecks
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¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

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Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70
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Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta
Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT
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Interpretación de la LMS

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Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine
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Si la medida de probabilidad neutral al riesgo y la medida de probabilidad real deben coincidir

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Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Leo
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Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom
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Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

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Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Chry Cheng
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Sobre la existencia de un mercado perfecto sin arbitraje que contiene un contrato a plazo

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Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Riduidel
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Derivación de la probabilidad neutra de riesgo de un solo periodo

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Preguntado el 22 de Enero, 2021 por James
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Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

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Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Maciek
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valor temporal de la opción en los modelos de fijación de precios

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Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Stoic
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¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

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Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen
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Precio de mercado del riesgo de diferentes vencimientos

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Eric
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Replicar la cartera para reclamar acciones con dividendos discretos

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Preguntado el 6 de Enero, 2018 por Chris
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La ley del precio único en un modelo discreto

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Preguntado el 27 de Abril, 2015 por Riduidel
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Derivación del tipo de interés a plazo

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Timo
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