Preguntas finanzas multivariante

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Paquete para el modelo multivariante Garch Vech para R?

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Preguntado el 11 de Abril, 2016 por Henning Kollenbroich
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Interpretación de PCs

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Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por Ross Goddard
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Normal multivariante cuando la descomposición de Cholesky falla en Sigma

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Preguntado el 6 de Julio, 2016 por user984260
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Comillas históricas / precios de opciones de múltiples conjuntos

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Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Abdullah
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VEC GARCH (1,1) para 4 series temporales

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Henning Kollenbroich
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Cómo calcular un único Valor en Riesgo (una sola cuantil) de la rentabilidad de la cartera, teniendo en cuenta la correlación entre cada una de las devoluciones?

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Preguntado el 14 de Julio, 2018 por DaJF
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Prueba de Dickey-Fuller Aumentada / Prueba de raíz unitaria en un marco de datos de series temporales múltiples en R

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2015 por J S
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Entender el ruido blanco condición en la Autorregresión Vectorial

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Preguntado el 12 de Septiembre, 2018 por JTG
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¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

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Preguntado el 7 de Abril, 2016 por digiarnie
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¿Hay algún paquete para ejecutar modelos VAR-GARCH o VECM-GARCH en R?

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Preguntado el 5 de Julio, 2015 por NickFitz
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Multivariate GARCH en Python

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham
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DCC GARCH: especificación de las matrices de parámetros ARCH y GARCH en STATA

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Preguntado el 21 de Marzo, 2015 por Craig Stuntz
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Los principales pares FX - Pentahedron Estructura de Datos

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Preguntado el 10 de Octubre, 2012 por sysadmin1138
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Mutivariate t mercados

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por Simon Gibbs
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Quanto cesta de la rentabilidad

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por mathboy
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¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por BrianWa
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Las cópulas simplemente explicaron

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Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por awied
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El uso de rodadura devuelve en un multivariante de regresión lineal?

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Preguntado el 3 de Julio, 2012 por Jurney
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Serie de tiempo de la predicción del precio y de regresión lineal: el uso de alta/baja en lugar de últimas comillas de precio

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2011 por Randy Orrison
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