Preguntas finanzas de movimiento04

3

2Resp

282Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

217Vistas

La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por shayan

4

1Resp

1135Vistas

¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Winter Traveler

3

1Resp

250Vistas

cálculo estocástico - movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Spredzy

3

1Resp

311Vistas

Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por SPaul

3

1Resp

505Vistas

Diferenciales estocásticos - Fórmula de Ito para una cartera autofinanciada

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por loco41211

3

1Resp

1296Vistas

Impuestos después de mudarse a Estados Unidos desde Canadá

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2015 por ChasonDehsotel

3

1Resp

733Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un Puente Browniano golpea a un superior de la barrera de $U$ antes de una menor barrera de $L$?

Abierta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Hope Pires

3

2Resp

778Vistas

Modelización de la comilla de las acciones a la deriva con un movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2014 por Kevin

4

1Resp

301Vistas

Correlación entre los precios de las acciones dada la correlación entre los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2019 por Matt

4

1Resp

334Vistas

Límites de integración al aplicar el teorema de Fubini estocástico al movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2019 por PhillC

3

2Resp

260Vistas

Esperanza condicional de un proceso estocástico no

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2015 por John Sinclair

3

3Resp

505Vistas

¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2015 por LKK

3

1Resp

388Vistas

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2016 por Craig

3

1Resp

1038Vistas

Calcular la deriva de Movimiento Browniano usando el método de Euler

Abierta

Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Justin Smith

4

1Resp

563Vistas

Marca Joshi, Los conceptos y la práctica de la matemática de las finanzas capítulo 6 ejercicio 4

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

4

2Resp

541Vistas

¿Qué es lo que intenta captar el movimiento browniano en el modelo de retorno de la comilla de una acción?

Abierta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

3667Vistas

Mudanza fuera del estado, y el coche está a nombre de los padres

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2017 por Inspector

3

2Resp

548Vistas

Sobre el SDE de Movimiento Browniano Geométrico

Abierta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por Ken Mayer

3

2Resp

173Vistas

¿Cuáles son los eventos subyacentes que las variables aleatorias mapa de la línea real en la derivación de la Black-Scholes de la PDE?

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2019 por zimbatm

3

1Resp

677Vistas

La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2015 por Bwooce

3

2Resp

227Vistas

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2020 por Rick T

3

1Resp

257Vistas

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por arnavlohe15

3

0Resp

284Vistas

Momento Ito del Proceso a Prueba

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2016 por zinspire

3

1Resp

2279Vistas

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por jasonbar

5

1Resp

392Vistas

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Tord

3

2Resp

1084Vistas

Problema de pronóstico con Movimiento Browniano Geométrico en Wolfram Mathematica

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Pam

3

1Resp

710Vistas

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Stoic

4

2Resp

247Vistas

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2018 por user38073

3

1Resp

387Vistas

Probabilidad condicional - Movimiento browniano geométrico

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2018 por PVD

Preguntas finanzas movimiento

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La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

La media condicional de un producto de movimientos brownianos estándar

¿Cómo se Browniano Puentes utilizados en la fijación de precios de derivados en la práctica?

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Diferencial de la integral de Wiener proceso a lo largo del tiempo

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¿Cómo se tienen en cuenta los datos fundamentales al modelar los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Opción de búsqueda para encontrar el precio de las acciones

Calcular la deriva de Movimiento Browniano usando el método de Euler

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Mudanza fuera del estado, y el coche está a nombre de los padres

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La simulación de Stock de cierre, precios altos y bajos

¿Por qué es de $S(t) = e^{\alpha + \beta t + \sigma W(t)}$ se utiliza como modelo para los precios?

De problemas Estocásticos Ecuación Diferencial para el Movimiento Browniano Geométrico con el tiempo-dependiente de la deriva

Momento Ito del Proceso a Prueba

Matriz de covarianza y descomposición de Cholesky

Distribución de Black Scholes opción call de precio en el tiempo 0

Problema de pronóstico con Movimiento Browniano Geométrico en Wolfram Mathematica

Cómo expresar la volatilidad de los dos se correlaciona procesos de Ito $Wt_1, Wt_2$ expresado en términos de $W_t$?

Caminata aleatoria normal con incrementos de n períodos de tiempo ¿por qué el incremento de $\sqrt{(t/n)}$?

Probabilidad condicional - Movimiento browniano geométrico

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