Preguntas finanzas de movimiento02

1

1Resp

693Vistas

¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por nportelli

1

1Resp

154Vistas

¿Se muda a un estado en el que mi empleador no tiene un negocio establecido - implicaciones?

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2015 por Allen

2

0Resp

189Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2017 por otto.poellath

2

1Resp

236Vistas

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por itsafire

2

1Resp

800Vistas

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por mrbradleyt

2

2Resp

306Vistas

¿Cuánto debo reservar antes de la mudanza?

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por Tuxified

3

1Resp

199Vistas

Las acciones de ESPP están sujetas a impuestos en EE. UU. tras mudarse a EE. UU. desde Singapur

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Robert Graham

2

0Resp

194Vistas

Tasa de interés al contado en el momento$t$

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por Los Frijoles

2

1Resp

338Vistas

Movimiento browniano. Resolver la integral de estoc. utilizando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2015 por Joan

2

1Resp

159Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

1Resp

759Vistas

Estimación de la volatilidad instantánea

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2017 por itsafire

2

1Resp

3562Vistas

El Movimiento Browniano geométrico - ¿por Qué Sqrt(dt)?

Cerrada

Preguntado el 15 de Julio, 2015 por MiJyn

2

2Resp

254Vistas

¿Cuál es la mejor manera frugal para pasar de CA a nueva york?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por DigiSage

2

1Resp

385Vistas

¿Por qué las variaciones de orden superiores a dos desaparecen para el movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog

2

2Resp

328Vistas

compra de vivienda y mudanza en coronavirus en EE.UU.

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2020 por 3dGrabber

2

1Resp

504Vistas

¿Cómo se calcula la covarianza entre dos integrales estocásticas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2018 por Grace

2

1Resp

191Vistas

Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

234Vistas

Por qué esto está relacionado con el precio de las acciones

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por regularfry

3

1Resp

178Vistas

Distribución condicional de $X_t = \int_0^t W_s \mathrm{d}s$

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por craizzz

6

1Resp

961Vistas

Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2019 por Optimight

3

2Resp

604Vistas

Pregunta acerca de la martingala de la propiedad de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2016 por Mihai Bişog

3

1Resp

266Vistas

Diferencia entre $W_t$ y $X_t= \sqrt{t}Z$

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por craizzz

2

1Resp

357Vistas

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

2

1Resp

312Vistas

Comportamiento dinámico del exponente de Hurst

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por hoangtuit form vietnamese

2

1Resp

316Vistas

ejemplo Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman - aclaración de $dX_t$ derivación utilizando $\pi_t$ , $\Pi_t$

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por Stoic

2

3Resp

263Vistas

Browian movimiento: $P(B_1<4 | B_2 =1)$

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2018 por Arturs Vancans

5

3Resp

219Vistas

El precio de la Opción Call con o sin saltos

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

1Resp

226Vistas

Significado de w en SDE

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2014 por Bruce ONeel

2

2Resp

305Vistas

San Francisco contra Madison

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2014 por Echo

3

3Resp

755Vistas

Una medida única de riesgo neutral para el Movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2015 por Zadir

Preguntas finanzas movimiento

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¿Cuál es el supuesto de distribución del modelo de scholes negro?

¿Se muda a un estado en el que mi empleador no tiene un negocio establecido - implicaciones?

¿Cómo encontrar las funciones de distribución de transición de estos dos procesos?

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Expectativa y varianza de $\int_0^t (W_s)^n ds$ para cualquier número entero positivo $n$ ?

Por qué esto está relacionado con el precio de las acciones

Distribución condicional de $X_t = \int_0^t W_s \mathrm{d}s$

Cómo obtener la probabilidad de ejercicio de la opción call en el modelo Black-Scholes?

Pregunta acerca de la martingala de la propiedad de la integral estocástica

Diferencia entre $W_t$ y $X_t= \sqrt{t}Z$

Es este un escrito mal ejemplo, o podría volatilidad en el hecho de ser negativo?

Comportamiento dinámico del exponente de Hurst

ejemplo Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman - aclaración de $dX_t$ derivación utilizando $\pi_t$ , $\Pi_t$

Browian movimiento: $P(B_1<4 | B_2 =1)$

El precio de la Opción Call con o sin saltos

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