Preguntas finanzas de motion04

3

1Resp

851Vistas

¿Simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico con mu y signa basado en una composición "normal" o continua?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2020 por twhale

3

1Resp

290Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

160Vistas

Estimación de parámetros SDE

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Trevel

2

1Resp

208Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

1

1Resp

234Vistas

Modelo bivariante Black-Sholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por mijenix

1

1Resp

272Vistas

¿Cómo se deriva la fórmula de la Variación Cuadrática del Movimiento Browniano?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por Steven McCann

3

2Resp

484Vistas

¿Cuál es la expectativa de precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Zayenz

1

2Resp

552Vistas

Cómo calcular $\mathbb{E} \left[ (W_s + W_t - 2W_0)^2 \right]$ ?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2013 por Grismar

1

1Resp

155Vistas

Segunda variación de un movimiento browniano bajo un proceso de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2021 por user50229

2

2Resp

198Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32

1

2Resp

662Vistas

Gráfico GBM 3d con R

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn

2

1Resp

1119Vistas

Integración de una función determinista con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por Jeff Bauer

2

2Resp

251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

2

2Resp

431Vistas

Probabilidad de que el precio de la acción que sigue un movimiento browniano pase por debajo de un determinado valor

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por hgh33

2

1Resp

311Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

2

1Resp

164Vistas

Integral de movimiento browniano con respecto al tiempo e integral que no comienza en cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2021 por user55138

1

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196Vistas

Movimiento browniano Problema de precios y coberturas

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2020 por JoshReedSchramm

1

1Resp

160Vistas

¿Cómo podría responder a esta pregunta del examen pasado relacionada con el valor de una opción europea según el modelo de mercado BMS?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

2

2Resp

338Vistas

Comprensión de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por Konerak

34

5Resp

53770Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

2

1Resp

215Vistas

Cálculo del precio de los futuros

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2021 por jasmine

1

1Resp

1141Vistas

¿Son correctas mis estimaciones de los parámetros del movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Donny V.

1

1Resp

248Vistas

¿GBM en R dando números negativos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2018 por androidgeek

2

1Resp

350Vistas

¿Cuáles son algunos ejemplos de EDE no resolubles en los que es necesaria la discretización de Montecarlo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2015 por DefenestrationDay

2

2Resp

283Vistas

Cómo simular numéricamente la integral estocástica exponencial

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por anonymous

7

1Resp

215Vistas

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random

3

2Resp

233Vistas

Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por kindadolf

1

1Resp

319Vistas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl

1

1Resp

234Vistas

Los polinomios de Hermite como martingalas

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Donni Forgie

1

1Resp

237Vistas

Intervalos de escala en el proceso de difusión

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2013 por Ivan Hamilton

Preguntas finanzas motion

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¿Simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico con mu y signa basado en una composición "normal" o continua?

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K $ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

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Covarianza entre la integral del movimiento browniano y el movimiento browniano

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