Preguntas finanzas de motion

1

1Resp

55Vistas

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru

3

1Resp

319Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

4

1Resp

757Vistas

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat

1

2Resp

668Vistas

¿Cómo puede haber movimientos brownianos bajo diferentes medidas?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por laura

2

1Resp

129Vistas

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por Florian

3

1Resp

295Vistas

Diferenciando el proceso Wiener

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone

1

1Resp

89Vistas

¿Existe un modelo "estándar" de "libro de texto" para tomar decisiones sobre refinanciación?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2024 por Xatolos

1

1Resp

56Vistas

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por mjmoore99

2

1Resp

135Vistas

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2024 por j__

1

1Resp

62Vistas

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Falskaar

2

0Resp

282Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

4

1Resp

139Vistas

Estimación de la probabilidad de nocaut de una nota de llamada automática discretamente observada

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2023 por Vim

2

2Resp

739Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

4

1Resp

83Vistas

Variación cuadrática del movimiento browniano mixto y del proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user67457

1

1Resp

117Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

1

1Resp

125Vistas

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos

2

1Resp

216Vistas

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2023 por Mark Hack

1

1Resp

259Vistas

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell

1

1Resp

153Vistas

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2022 por Harold

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

2

1Resp

154Vistas

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2022 por method

3

1Resp

122Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

4

1Resp

264Vistas

Simulación de movimientos brownianos iterados

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2022 por wtfsven

1

1Resp

542Vistas

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Michael Thorpe

2

3Resp

317Vistas

Integral de incrementos brownianos

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por jdelic

1

1Resp

278Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

1

1Resp

215Vistas

Simulación Modelo Heston, markovianidad

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Daniel

7

3Resp

561Vistas

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2022 por neuront

1

1Resp

192Vistas

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2014 por Anastasia

1

1Resp

212Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

Preguntas finanzas motion

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¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

¿Cómo puede haber movimientos brownianos bajo diferentes medidas?

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Diferenciando el proceso Wiener

¿Existe un modelo "estándar" de "libro de texto" para tomar decisiones sobre refinanciación?

Identificando el proceso estocástico a partir de datos

Precios PDE de opción asiática por Shreve

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Movimiento browniano integrado

Estimación de la probabilidad de nocaut de una nota de llamada automática discretamente observada

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Variación cuadrática del movimiento browniano mixto y del proceso de Poisson

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

¿Cómo se resuelve la demanda óptima del comerciante en un mercado similar al modelo de Kyle?

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Movimiento browniano de 4º orden Martingale

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Expectativa condicional de la integral del movimiento browniano al cuadrado - Enfoque PDE

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Simulación de movimientos brownianos iterados

Determinar la probabilidad de llegar a un precio en un tiempo T

Integral de incrementos brownianos

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Simulación Modelo Heston, markovianidad

¿Por qué el término de difusión sigue siendo el mismo cuando cambiamos la medida de los precios?

Covarianza del movimiento browniano diferenciado

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

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