Preguntas finanzas de modern-portfolio-theory05

1

1Resp

172Vistas

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por user17052

5

1Resp

557Vistas

¿Combinando la teoría moderna de la cartera y las apuestas de Kelly?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

205Vistas

Varianza de los rendimientos de una cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jon Smock

1

1Resp

146Vistas

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

1

1Resp

148Vistas

MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2014 por Mike Smith

1

1Resp

1032Vistas

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2013 por Palmin

1

1Resp

269Vistas

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2015 por Alex

2

1Resp

197Vistas

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por Valentino Vranken

1

1Resp

440Vistas

¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por TheObserver

1

1Resp

208Vistas

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2015 por Steve

1

1Resp

430Vistas

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2015 por gorkem

1

1Resp

744Vistas

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por Monolite

2

1Resp

204Vistas

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2018 por Homer

-69

5Resp

5852Vistas

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias

Preguntas finanzas modern-portfolio-theory

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Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

¿Combinando la teoría moderna de la cartera y las apuestas de Kelly?

Varianza de los rendimientos de una cartera

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

MPT y la conexión con los precios de los activos / capital inicial

Cálculo del VaR - La matriz de covarianza no es semidefinida positiva

Gestión de activos y pasivos Interpretación del tema del examen

rendimientos anualizados frente a rendimientos anuales

¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Minimización del riesgo invirtiendo en todos los activos con rendimiento esperado positivo

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

Exposiciones unitarias a los factores país, industria y mundo en los modelos de riesgo de los factores fundamentales

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