Preguntas finanzas de modern-portfolio-theory04

1

1Resp

497Vistas

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad

1

2Resp

436Vistas

¿Riesgo-rendimiento de la cartera cuando los activos tienen datos históricos/series temporales limitados e inconsistentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2013 por Nir

1

1Resp

157Vistas

Equivalencia de la desviación estándar y la varianza como medida de riesgo - ¿ERROR?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por Maria

4

3Resp

21209Vistas

¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli

3

1Resp

305Vistas

Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help

1

1Resp

150Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

2

1Resp

218Vistas

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

425Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

4

1Resp

801Vistas

¿Cómo se utilizan las ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman para resolver problemas de control óptimo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2014 por Usuario no registrado

5

1Resp

3808Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

2

1Resp

639Vistas

Por qué la cartera universal (por T.Cover) siempre da una asignación uniforme

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2018 por Pankaj

9

2Resp

3639Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

0Resp

657Vistas

Interpretación de la desviación estándar de la cartera

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2016 por Tommy Rupp

6

4Resp

500Vistas

¿Por qué desaparecen las anomalías después de ser detectadas?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2017 por traindriver

4

1Resp

398Vistas

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2019 por darknight

2

1Resp

688Vistas

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2018 por Nick Lewis

2

2Resp

1465Vistas

Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Envious Page

2

1Resp

202Vistas

¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por TheObserver

1

1Resp

142Vistas

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por mo1234

2

3Resp

760Vistas

¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Wolfpack'08

2

2Resp

6376Vistas

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero

1

2Resp

143Vistas

¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por robo

2

2Resp

345Vistas

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por user49562

3

1Resp

216Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

19

1Resp

7385Vistas

¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2011 por geoffc

1

2Resp

214Vistas

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2021 por Vinko Vrsalovic

2

1Resp

189Vistas

Supuestos del CAPM

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por ChrisW

1

1Resp

162Vistas

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por darknight

1

3Resp

502Vistas

Ratio de Sharpe y su anualización

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2016 por walnut

2

1Resp

258Vistas

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine

Preguntas finanzas modern-portfolio-theory

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Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

¿Cómo se utilizan las ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman para resolver problemas de control óptimo?

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Por qué la cartera universal (por T.Cover) siempre da una asignación uniforme

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

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¿Por qué desaparecen las anomalías después de ser detectadas?

¿Por qué el vector de pesos de "varianza global mínima" es el "vector propio" con el valor propio mínimo?

Muchos quants optimizan los ratios sharpe, los ratios sortino o cualquier cosa de la forma A/B. ¿Qué hay de maximizar algo de la forma (AB)/(CD)?

Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

¿Cuál es la desventaja de utilizar la programación lineal para la optimización de la cartera?

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

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¿Por qué el primer componente principal es una aproximación a la cartera de mercado y qué otras aproximaciones existen?

Reequilibrio de la cartera hasta alcanzar las ponderaciones óptimas, incluidos los costes de transacción y sin el componente de efectivo

Supuestos del CAPM

¿Beneficio de predecir mejor la varianza de los rendimientos diarios de la cartera al optimizarla?

Ratio de Sharpe y su anualización

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