Preguntas finanzas de modern-portfolio-theory03

1

2Resp

922Vistas

Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796

5

1Resp

283Vistas

Varianza media Problema de inversión

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por rwm

1

1Resp

220Vistas

¿Funciona la optimización de la varianza media en la vida real? Si es así, ¿por qué los fondos de pensiones de prestación definida están tan infrafinanciados?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por user1914692

1

1Resp

194Vistas

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

11

2Resp

328Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

3

1Resp

154Vistas

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano

6

3Resp

573Vistas

Artículos de investigación más significativos para inversores prácticos con perspectivas de investigación

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2019 por Dan Shield

1

1Resp

179Vistas

¿Es la volatilidad del patrimonio de un operador igual a la de los activos subyacentes negociados?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2014 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

804Vistas

pregunta de referencia sobre la optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2014 por Mike Smith

1

4Resp

10069Vistas

Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

1

2Resp

196Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

2

2Resp

527Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

1

1Resp

183Vistas

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2015 por Lyman Enders Knowles

1

1Resp

110Vistas

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Alchemy

5

1Resp

223Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

5

1Resp

432Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

2

1Resp

122Vistas

Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por William Rockett

2

1Resp

171Vistas

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2021 por topchef

2

2Resp

6379Vistas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por CaffGeek

3

2Resp

942Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

2

1Resp

777Vistas

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sasuki

1

1Resp

134Vistas

Cartera óptima con sólo n activos (con n menos que el total de activos)

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2021 por mrm

1

1Resp

196Vistas

Optimización de la cartera

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por Aerospace Development Council

2

1Resp

178Vistas

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user1370468

5

1Resp

1362Vistas

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Ash

3

2Resp

248Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

2

1Resp

1371Vistas

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Andrew Cox

2

2Resp

398Vistas

Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por minuteman

1

1Resp

255Vistas

Referencia de una estrategia de neutralidad del dólar

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2020 por Jenny

1

1Resp

354Vistas

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

Preguntas finanzas modern-portfolio-theory

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Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Varianza media Problema de inversión

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Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Cálculo de tasas (Kane, Marcus y Trippi)

Demuestre que la varianza de la cartera de mercado es la media ponderada de las ovarianzas entre cada componente y la propia cartera de mercado

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Interpretación de la interceptación del modelo de 4 factores de Carhart

Criterio de Kelly para múltiples apuestas simultáneas correlacionadas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

Cartera óptima con sólo n activos (con n menos que el total de activos)

Optimización de la cartera

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Gestión activa de la cartera: ¿Cuál es la lógica de esta ecuación?

Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Referencia de una estrategia de neutralidad del dólar

Longitud de la frontera eficiente remuestreada de la simulación

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