Preguntas finanzas de models05

2

1Resp

701Vistas

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por silk

4

1Resp

185Vistas

Distribución de la rentabilidad muy sesgada (y con curtosis positiva) como variable dependiente

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2019 por Byron Whitlock

22

3Resp

3069Vistas

Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

2

1Resp

366Vistas

¿cómo añaden alfa los modelos de factores en la gestión de carteras de renta variable?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por IAdapter

1

1Resp

112Vistas

Variable ficticia - modelo de regresión

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Lynn

1

1Resp

204Vistas

El modelo factorial para el oro tiene un R2 ajustado bajo

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por ben Heo

1

2Resp

250Vistas

Precios de los activos e inferencias - Intercepción y relación con los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2020 por Brian De Smet

2

1Resp

236Vistas

Generación alfa y modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

1Resp

226Vistas

Interpretación de la LMS

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine

2

2Resp

769Vistas

Modelización de los bonos rescatables en un modelo de riesgo (simulación histórica)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2016 por scottishwildcat

1

1Resp

174Vistas

Visión general de los enfoques frecuentista, probabilístico y bayesiano de los problemas financieros

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

19

3Resp

4400Vistas

¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Matt Rogish

1

3Resp

229Vistas

Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Chry Cheng

3

2Resp

189Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

1

1Resp

316Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

1

1Resp

653Vistas

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2014 por Russ Bradberry

2

1Resp

291Vistas

Valor en riesgo absoluto y relativo

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por Terence Johnson

2

1Resp

295Vistas

Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page

18

1Resp

1593Vistas

Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius

1

1Resp

834Vistas

¿Cómo puedo calcular la carga del factor (beta)?

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por 9exceptionThrower9

1

1Resp

234Vistas

¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen

2

1Resp

275Vistas

¿Es siempre mejor utilizar toda la distribución de una serie de rendimientos financieros, y no sólo $\mu$ y $\sigma$ ?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

530Vistas

¿Combinación de covarianzas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

504Vistas

Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Brian

23

2Resp

2591Vistas

Qué modelo de tipo de interés para qué producto

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Niphoet

1

1Resp

142Vistas

Entender el modelo de política de dividendos de Walter

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por spence.j.moran

2

1Resp

186Vistas

Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por ben Heo

1

1Resp

381Vistas

¿Por qué el valor esperado de la estadística de sesgo es uno?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2018 por Christy

16

3Resp

6087Vistas

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves

1

2Resp

708Vistas

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por Alastair

Preguntas finanzas models

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¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Distribución de la rentabilidad muy sesgada (y con curtosis positiva) como variable dependiente

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Además de las oportunidades de arbitraje, ¿existen otras propiedades que los mercados del mundo real no pueden tener

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Optimización de las ponderaciones de los factores de los componentes principales a lo largo del tiempo

Valor en riesgo absoluto y relativo

Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

¿Cómo puedo calcular la carga del factor (beta)?

¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

¿Es siempre mejor utilizar toda la distribución de una serie de rendimientos financieros, y no sólo $\mu$ y $\sigma$ ?

¿Combinación de covarianzas?

Uso de ACD para modelar la duración de las transacciones

Qué modelo de tipo de interés para qué producto

Entender el modelo de política de dividendos de Walter

Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

¿Por qué el valor esperado de la estadística de sesgo es uno?

Riesgo Gamma vs. Volatilidad

Backtesting de cobertura: Beta ex-ante vs Beta observada (¿es esto posible?)

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