Preguntas finanzas models

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¿Por qué la Paridad de Riesgo Jerárquica ignora los clusters generados?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Grzenio
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¿Cómo se verifica un modelo de factor

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Preguntado el 9 de Junio, 2019 por wallenborn
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Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

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Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja
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Ayuda para entender la modelización de los factores, la resolución de los residuos

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Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Fake Name
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Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536
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¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Salocin.TEN
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Modelos de volatilidad estocástica Levy

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por thiag0
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¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

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Preguntado el 27 de Junio, 2020 por AusTravel
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FF 6 meses de retardo de las variables contables

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Byron Whitlock
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Cálculo del VaR HIstórico con series temporales cortas

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2016 por Carrie Requist
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características de las carteras de factores

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por Jody
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Obtención del parámetro de la distribución gamma traducida de Monte Carlo

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Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por zcrar70
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Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster
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¿Qué valor debe tener la tasa de rentabilidad mensual libre de riesgo (cálculo de la ratio de Sharpe)?

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Preguntado el 30 de Julio, 2016 por Choupouli
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Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

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Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help
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Probando un nuevo factor de alfa

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Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por RC.
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Partición adecuada de los datos para construir un modelo de previsión

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2019 por njd
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Modelo a nivel de préstamo para comprender los factores que impulsan los pagos anticipados de las hipotecas

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Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Timothy Khouri
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Modelo CRR de arbitraje libre

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Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Anon199801672
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Modelo de tres factores: Por qué no el valor/tamaño de la empresa

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Preguntado el 28 de Enero, 2020 por BT643
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¿Cómo determinar la prima de riesgo a partir del modelo de un factor de Vasicek?

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Preguntado el 29 de Mayo, 2021 por Megacan
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¿Cómo construir un modelo de factores como el de Fama y French (2014)?

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Mike
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Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32
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Pruebas de estrés de la renta fija Curva de rendimiento con Nelson Siegel

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Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por claudia
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Inmunización de factores para la cartera de bonos

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Preguntado el 14 de Enero, 2015 por paulAl
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¿Los inversores más exitosos utilizan el marco académico?

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Preguntado el 16 de Abril, 2011 por Adam Haile
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Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Yon
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Distinción entre "factor de riesgo" y "anomalía del mercado"

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por Usuario no registrado
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¿El uso de los factores de Fama y French depende de la selección de datos?

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Preguntado el 26 de Enero, 2016 por giltotherescue
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¿Por qué los mercados de valores no cayeron en respuesta a COVID-19 antes, mucho antes del 21 de febrero de 2020?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por JR Fidalgo
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