Preguntas finanzas de models03

1

1Resp

205Vistas

Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por RC.

1

1Resp

96Vistas

Expectativa de la función de utilidad exponencial negativa para un modelo de Grossman y Miller

Abierta

Preguntado el 4 de Enero, 2022 por Good Guy Greg

1

1Resp

221Vistas

¿Cómo cambian las ponderaciones de una cartera optimizada de media-varianza cuando cambia la matriz de covarianza de los activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2019 por Mike Pone

12

1Resp

1351Vistas

Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Michael B.

2

1Resp

322Vistas

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2019 por Adrin

1

2Resp

239Vistas

¿Por qué no se recompensa el riesgo diversificable?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2020 por KariNeko

1

1Resp

165Vistas

¿Existe una buena guía/mapa mental para los factores del comercio cuantitativo?

Abierta

Preguntado el 22 de Julio, 2020 por eric2323223

1

1Resp

453Vistas

Inversión de factores y PCA

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Yon

2

1Resp

496Vistas

Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Enzo

25

3Resp

5240Vistas

¿Cuál es el nivel necesario de conocimientos de econometría para un cuant

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2014 por Niphoet

2

1Resp

127Vistas

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2021 por Wacek

2

1Resp

907Vistas

justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por mkb

1

2Resp

1960Vistas

¿Por qué el modelo de Nelson-Siegel no es libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2012 por MikeyB

1

1Resp

132Vistas

Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam

1

3Resp

240Vistas

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

199Vistas

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

2

1Resp

350Vistas

Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por John Sinclair

2

1Resp

585Vistas

Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por binki

1

1Resp

130Vistas

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Abierta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat

1

1Resp

262Vistas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal

1

1Resp

272Vistas

La inversión en factores; métricas sólidas

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2018 por Karlson

1

1Resp

620Vistas

Optimización de caja negra + Bootstrapping = ¿Selección de parámetros?

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2013 por Freddy

1

1Resp

127Vistas

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave

1

2Resp

1608Vistas

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por scottishwildcat

1

1Resp

148Vistas

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2015 por Fattie

4

1Resp

469Vistas

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0

1

1Resp

141Vistas

Cómo configurar los datos para entender los impulsores de los pagos anticipados

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Timothy Khouri

17

1Resp

535Vistas

Cuantificación del riesgo del cambio climático

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por AK88

2

4Resp

1428Vistas

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2016 por Nobby

2

1Resp

157Vistas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page

Preguntas finanzas models

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Modelo de regresión factorial Factor de mercado estadísticamente insignificante tras añadir factores adicionales

Expectativa de la función de utilidad exponencial negativa para un modelo de Grossman y Miller

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Modelos para medir la exposición al riesgo de los seguros

Modelo GARCH(1,1) estándar con regresores externos

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Regresión de 2 pasos Fama MacBeth (2ª parte)

¿Cuál es el nivel necesario de conocimientos de econometría para un cuant

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

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Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

Proyectos de código abierto para adquirir experiencia demostrable en la implementación de modelos en C++

Estimación de los parámetros del modelo Vasicek

Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

La inversión en factores; métricas sólidas

Optimización de caja negra + Bootstrapping = ¿Selección de parámetros?

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Factorización de matrices no negativas para el análisis factorial de acciones

¿Cómo puedo comparar el rendimiento de dos fondos de inversión con un conjunto de datos escaso?

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Cómo configurar los datos para entender los impulsores de los pagos anticipados

Cuantificación del riesgo del cambio climático

Análisis del riesgo de las carteras de opciones y mixtas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

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