Preguntas finanzas de models02

8

2Resp

349Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

3

1Resp

78Vistas

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth

2

1Resp

148Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

1

1Resp

124Vistas

¿Identificar las próximas brechas de precios de las acciones en la volatilidad implícita (enfoque cuántico / estandarizado)?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2022 por EmilyJ

1

1Resp

131Vistas

2 métodos para estimar el rendimiento de los factores - diferencias entre esos 2 métodos

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2022 por Jez

1

1Resp

142Vistas

¿Cómo empezar con el ABS?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2022 por Jane doe

1

2Resp

1743Vistas

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Tom

1

1Resp

249Vistas

ML en modelos de factores

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Jonas Schulz

1

0Resp

180Vistas

¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru

1

1Resp

704Vistas

¿cómo utilizar los modelos de factores para construir una cartera de cobertura?

Abierta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por ax25

1

1Resp

200Vistas

Cómo llevar a cabo una prueba estadística para ver si determinados factores influyen en la estrategia de negociación

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Dan

2

1Resp

116Vistas

Series temporales cointegradas con un diferencial persistente

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2021 por Not Now

1

1Resp

126Vistas

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon

2

1Resp

1063Vistas

Pregunta sobre la regresión de Fama Macbeth (confusión sobre el papel)

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2019 por Stan Foster

8

1Resp

266Vistas

Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse

4

1Resp

264Vistas

Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Jez

1

1Resp

478Vistas

¿Cómo utilizar los ratios financieros en un modelo de factores?

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2013 por Toby Mills

2

1Resp

116Vistas

modelo estructural - estimación de la exposición

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody

2

1Resp

181Vistas

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

1

1Resp

416Vistas

Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

1

1Resp

224Vistas

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por ramiro

1

2Resp

616Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

1

1Resp

154Vistas

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

2

1Resp

148Vistas

Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por edm

2

1Resp

140Vistas

¿Disminución de la dependencia durante la crisis financiera?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Elaine

6

2Resp

404Vistas

Arquitectura de una biblioteca de precios globales con pagos inmutables

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por justSteve

13

3Resp

1180Vistas

Validación de un modelo de scoring crediticio sin datos

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2015 por RichH

1

1Resp

154Vistas

modelado FX con cruces: ¿Conversión del USD a la entrada y a la salida, o sólo a la salida?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por trock2000

2

1Resp

214Vistas

Prueba GRS (Gibbon, Ross y Shanken (1989) en Python

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2022 por bitsum

2

1Resp

247Vistas

Interpretación de los parámetros del modelo CGMY

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2020 por Piszczu

Preguntas finanzas models

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Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

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Modelo de Barra: ¿por qué estandarizar los factores de riesgo fundamentales?

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Modelos de factores fundamentales: qué trasladar al LHS

¿Disminución de la dependencia durante la crisis financiera?

Arquitectura de una biblioteca de precios globales con pagos inmutables

Validación de un modelo de scoring crediticio sin datos

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